Поддержка и сопротивление Metric
преобразование на обратной стороне конверта идеи для торговых алгоритмов является чрезвычайно сложной задачей, но требует значительного внимания. Это может быть один элемент, который делает вашу систему большой. В этом посте, Я предлагаю способ найти более определенную поддержку и сопротивление метрику с использованием книг ограничения порядка.
Создание заказа книги метрические
Начать, Я хочу создать замороженный момент времени, когда две книги заказов выглядеть как на рисунке. Ради этого примера, Я полагаю, другие сигналы обнаружения $20.00 уровень сопротивления.
фигура 1: Сравнение двух книг ограничения порядка во время подозреваемого $20.00 уровень сопротивления.
Синий соответствует предельной ставке и оранжевый предел спросить. Книга заявок на левом предполагает сильное сопротивление на 20, в то время как книга заявок на право предполагает слабость . Если вы не уверены в, см мой пост на поддержка и сопротивление в книге предел порядка.
Идея выше велика в теории. Как вы можете определить количество выше двух ситуаций, так что это на самом деле полезно? Иначе, это просто еще один пушок технического анализа кусок без реального вещества.
Успешный метод, применяемый к рисунку 1 следует определить, если короткая позиция должна быть введена в $20.00 (оставил) или нет (право).
Первое из двух решений, которые вы должны сделать, как далеко смотреть в книгу заказов - это значение я буду называть N. Вышеуказанные две книги порядка имеют N = 4 потому что каждая сторона книги содержит заказы на 4 различные уровни цен.
Конечно, это будет зависеть от доступа к данным. Однако, Вы можете также найти через заднее тестирование, что увеличение N не дает никакой полезной информации.
Следующее решение вы должны сделать, как взвешивать объем в книге заказов.
Вы могли бы глупо думать, что каждый уровень книги заказа создается одинаково.
Для простоты, Я собираюсь описать линейную систему взвешивания, где прожилки ближе к цене середины дает больше веса. Ссылаясь на книжном примере первого порядка, N = 4 предполагает нам нужно четыре веса на стороне спросить. Моя система имеет вес, которые удовлетворяют следующие условия:
- w1 - соответствует $19.99
- w2 - соответствует $20.00
- w3 - соответствует $20.01
- w4 - соответствует $20.02
- w 1 + w 2 + W3 + W4 = 1
- w1 > w2 > w3 > w4
Эти веса существенно изменяют объем в книге заказа, чтобы преодолеть уровень сопротивления является более выраженным событием. Вот как вы можете выбрать их для линейного случая.
- w 1 = N = 4
- ш2 = (N-1) знак равно 3
- w3 = (N-2) знак равно 2
- w4 = (N-3) знак равно 1
- всего = w 1 + w 2 + w3 + w4 = 10
С помощью процесса нормализации, конечные веса определяются следующим образом
- w 1 = N / общее = 4/10 знак равно .4 знак равно 40%
- ш2 = (N-1)/всего = 3/10 знак равно .3 знак равно 30%
- w3 = (N-2)/всего = 2/10 знак равно .2 знак равно 20%
- w4 = (N-3)/всего = 1/10 знак равно .1 знак равно 10%
Обратите внимание на то, что вся система приходит просто определив N, Таким образом, можно легко обобщить и обратно тест в вашей торговой системе.
Следующим шагом является вычисление среднего взвешенный цена, которая должна быть выплачена, если рынок покупателей выбирает, чтобы пройти уровень сопротивления. Снова, Сошлюсь на рис 1 на аск стороне рынка. Это покажет разницу между сильным уровнем $20.00 сопротивление (осталось спросить книгу) и слабый уровень сопротивления (право попросить книгу)
фигура 1 повторный
Средняя цена (осталось спросить книгу) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$
Средневзвешенная цена (осталось спросить книгу) : $19.99*2*w1 + $ 20,00 * 8 * w2 + $ 20.
Средняя цена (право попросить книгу) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$
Средневзвешенная цена (право попросить книгу) : $19.99*2*w1 + $ 20,00 * 8 * w2 + $ 20.
Из системы взвешивания, вы можете увидеть, что предполагается сопротивление $20.00 принимается только платят в среднем (взвешенный) цена за акцию $19.998 во время слабого сопротивления.
Средневзвешенная цена показывает более определенные уровни поддержки и сопротивления
Генерация сигналов
в заключение, для создания прочной метрики, Я считал движение процента запас должен предпринять, чтобы двигаться мимо средневзвешенной цены. Например:
Левая спросить книгу (сильное сопротивление) : 100*(текущая цена - средневзвешенная цена)/текущая цена = 0.11%
Право просить книгу (слабое сопротивление) : 100*(текущая цена - средневзвешенная цена)/текущая цена = 0.094%
Мое правило устанавливается таким образом, что если текущая цена должна двигаться по 0.10% Средневзвешенная цена заказа книги (для заданного значения N) то уровень сопротивления является сильным. Меньше, что 0.10% заставляет меня думать, что сопротивление является слабым, и будет означать для меня, чтобы не начать короткую позицию.
