Support and Resistance Metric

преобразование на обратной стороне конверта идеи для торговых алгоритмов является чрезвычайно сложной задачей, но требует значительного внимания. Это может быть один элемент, который делает вашу систему большой. В этом посте, Я предлагаю способ найти более определенную поддержку и сопротивление метрику с использованием книг ограничения порядка.

Создание заказа книги метрические

Начать, Я хочу создать замороженный момент времени, когда две книги заказов выглядеть как на рисунке. Ради этого примера, Я полагаю, другие сигналы обнаружения $20.00 уровень сопротивления.

Поддержка Сопротивление Метрика Limit Order Book Сравнение

фигура 1: Сравнение двух книг ограничения порядка во время подозреваемого $20.00 уровень сопротивления.

Синий соответствует предельной ставке и оранжевый предел спросить. Книга заявок на левом предполагает сильное сопротивление на 20, в то время как книга заявок на право предполагает слабость . Если вы не уверены в, см мой пост на поддержка и сопротивление в книге предел порядка.

Идея выше велика в теории. Как вы можете определить количество выше двух ситуаций, так что это на самом деле полезно? Иначе, это просто еще один пушок технического анализа кусок без реального вещества.

Успешный метод, применяемый к рисунку 1 следует определить, если короткая позиция должна быть введена в $20.00 (оставил) или нет (право).

Первое из двух решений, которые вы должны сделать, как далеко смотреть в книгу заказов - это значение я буду называть N. Вышеуказанные две книги порядка имеют N = 4 потому что каждая сторона книги содержит заказы на 4 различные уровни цен.

Конечно, это будет зависеть от доступа к данным. Однако, Вы можете также найти через заднее тестирование, что увеличение N не дает никакой полезной информации.

Следующее решение вы должны сделать, как взвешивать объем в книге заказов.

Вы могли бы глупо думать, что каждый уровень книги заказа создается одинаково.

Для простоты, Я собираюсь описать линейную систему взвешивания, где прожилки ближе к цене середины дает больше веса. Ссылаясь на книжном примере первого порядка, N = 4 предполагает нам нужно четыре веса на стороне спросить. Моя система имеет вес, которые удовлетворяют следующие условия:

  • w1 - соответствует $19.99
  • w2 - соответствует $20.00
  • w3 - соответствует $20.01
  • w4 - соответствует $20.02
  • w 1 + w 2 + W3 + W4 = 1
  • w1 > w2 > w3 > w4

Эти веса существенно изменяют объем в книге заказа, чтобы преодолеть уровень сопротивления является более выраженным событием. Вот как вы можете выбрать их для линейного случая.

  • w 1 = N = 4
  • ш2 = (N-1) знак равно 3
  • w3 = (N-2) знак равно 2
  • w4 = (N-3) знак равно 1
  • всего = w 1 + w 2 + w3 + w4 = 10

С помощью процесса нормализации, конечные веса определяются следующим образом

  • w 1 = N / общее = 4/10 знак равно .4 знак равно 40%
  • ш2 = (N-1)/всего = 3/10 знак равно .3 знак равно 30%
  • w3 = (N-2)/всего = 2/10 знак равно .2 знак равно 20%
  • w4 = (N-3)/всего = 1/10 знак равно .1 знак равно 10%

Обратите внимание на то, что вся система приходит просто определив N, Таким образом, можно легко обобщить и обратно тест в вашей торговой системе.

Следующим шагом является вычисление среднего взвешенный цена, которая должна быть выплачена, если рынок покупателей выбирает, чтобы пройти уровень сопротивления. Снова, Сошлюсь на рис 1 на аск стороне рынка. Это покажет разницу между сильным уровнем $20.00 сопротивление (осталось спросить книгу) и слабый уровень сопротивления (право попросить книгу)

Поддержка Сопротивление Метрика Limit Order Book Сравнение

фигура 1 повторный

Средняя цена (осталось спросить книгу) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 знак равно 20.0063

Средневзвешенная цена (осталось спросить книгу) : $19.99*2*w1 + $ 20,00 * 8 * w2 + $ 20.01*4*w3 + $ 20,02 * 5 * w4 /(19) знак равно 20.0022

Средняя цена (право попросить книгу) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 знак равно 20.0008

Средневзвешенная цена (право попросить книгу) : $19.99*2*w1 + $ 20,00 * 8 * w2 + $ 20.01*1*w3 + $ 20,02 * 1 * w4 /(12) знак равно 19.9989

Из системы взвешивания, вы можете увидеть, что предполагается сопротивление $20.00 принимается только платят в среднем (взвешенный) цена за акцию $19.998 во время слабого сопротивления.

Средневзвешенная цена показывает более определенные уровни поддержки и сопротивления

Генерация сигналов

в заключение, для создания прочной метрики, Я считал движение процента запас должен предпринять, чтобы двигаться мимо средневзвешенной цены. Например:

Левая спросить книгу (сильное сопротивление) : 100*(текущая цена - средневзвешенная цена)/текущая цена = 0.11%

Право просить книгу (слабое сопротивление) : 100*(текущая цена - средневзвешенная цена)/текущая цена = 0.094%

Мое правило устанавливается таким образом, что если текущая цена должна двигаться по 0.10% Средневзвешенная цена заказа книги (для заданного значения N) то уровень сопротивления является сильным. Меньше, что 0.10% заставляет меня думать, что сопротивление является слабым, и будет означать для меня, чтобы не начать короткую позицию.

1 Нравится
2166 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.