Автор Shaun Овертон

Стратегии корреляций обращаются к форекс трейдерам, потому что он снимает стресс, связанный с захватывающим направлением рынка. Когда две пары коррелированных расходятся друг от друга, идея состоит в том, чтобы просто купить одну пару и продать другие.

Что коррелируют валютные пары?

Корреляция предлагает математическую вероятность двух «временных рядов» движется в том же направлении. Применяя идею форекс, это означает, что мы должны выбрать две валютные пары. EURUSD и USDCHF два популярных варианта из-за их чрезвычайно высокой корреляции, поэтому мы будем использовать те.

Теперь мы задаем простой вопрос: «Если EURUSD поднимается, какова вероятность того, что USDCHF также будет расти»? Наши расчеты будут откачивать простое число между -1 а также +1. +1 означает, что, что если валюта выросла в цене, то 100% уверены, что валюта B вырос в цене. -1 означает, что если валюта выросла в цене, то 100% уверен, что валюта B снизилась в цене. Значение 0 означает, что движение валюты А не оказывает никакого эффекта на валютном B.

Трейдеры обычно считают корреляционной значительными всякий раз, когда число больше 70%. EURUSD и USDCHF настолько популярны, потому что они имеют самую сильную корреляцию между основными валютными парами. Когда волатильность рынка была очень низкой несколько лет назад, это было около -93%. сегодня, корреляция имеет тенденцию торчать -80%. Европейские долговые проблемы и вмешательство Швейцарского национального банка имеют много общего с уменьшением этого числа. Их торговые отношения гораздо менее стабильны.

Риски корреляции стратегий

Давайте перейдем обратно на знакомую территорию с моим любимым, например, скользящая средняя. Если взять среднее по прошлому 20 брусья, вы знаете из опыта, что в среднем будет отличаться, если вы изучаете 50 период по сравнению с 200 средний период. Если вы посмотрите на среднем по 5 минутный график против часового графика, число будет меняться еще раз.

Вынос здесь является то, что корреляции работают одинаково. Корреляция между EURUSD и USDCHF может быть даже положительным, если вы посмотрите на достаточно короткий временной шкалы. Как вы отступите вовремя, Вы заметите, что чем дальше вы идете, более устойчивые корреляционные цифры выглядят. Если недельная корреляция EURUSD и USDCHF является -80%, можно было бы ожидать, что номера, чтобы получить более диким и беспорядочным, как вы масштабироваться весь путь вниз к тикового графика.

также появляется та же проблема с скользящей средней. Изучение корреляции по 50 периоды обеспечивает отзывчивое число, но также гораздо менее последовательны, чем 200 период корреляции. Что за короткий период прирост в отзывчивости, она теряет стабильность.

Следует также учитывать, имеет ли корреляция, что вы изучаете фундаментальный смысл. Просто потому, что изменение температуры в Монголии предсказал направление USDJPY на прошлой неделе не делает его хорошей идеей для использования в будущем. То же самое с парой торговли.

EURUSD и USDCHF должны сильно коррелировать по двум причинам. Оба они содержат ту же валюту в паре (доллар США), которых половина веса их с тем же инструментом. Дополнительно, Пара EUR и CHF оба имеют сильные торговые отношения с США. Можно ожидать, что обе зоны евро и Швейцарии, чтобы разделить потребность в покупке и продаже долларов США. Они нуждаются в них для покупки нефти, импорт и экспорт в США, так далее. Любой человек с беглым пониманием макроэкономики может объяснить, почему это отношение имеет смысл.

Корреляционные трейдеры обычно оседают на пары, которые разделяют общую валюту. EURUSD и USDCHF торговли как доля доллара США. Когда вы покупаете EURUSD и USDCHF купить, Вы действительно:
Покупка евро и Продажа USD
Покупка USD и продажи CHF

Обратите внимание на то, что доллар отменяет себя из. То, что вы действительно делаете покупки евро и продажи CHF. Это обычно известно как EURCHF пары. Если предположить, что распространение не возмутительно, это имеет смысл, чтобы просто купить или продать EURCHF напрямую, а не через извилистый процесс управления двух открытых торгов.

Если вы решили продолжить две пары подход, вы должны рассмотреть вопрос о необходимости сбалансировать торговые размеры друг против друга. Использование стандартных лотов в качестве примера, 100,000 евро 137,500 доллар США. 100,000 USD является 90,900 CHF. Если вы покупаете один стандартный много EURUSD, вы покупаете $137,500 об этом. Когда вы покупаете стандартные много USDCHF, вы только покупки $100,000.

$137,500 очевидно, не равна $100,000. Если вы намеренно не решили торговать различные размеры, вы можете рассмотреть вопрос о выравнивании их.

Решите для х:
€ 100 000 / $137,500 = х * (₣ 90900 / $ 100000)
х = € 100 000 / ₣ 90,00 * $100,000 / $137,500 знак равно 0.803
Вы должны были бы ваши EURUSD торговли будет 80% размера торговли USDCHF.

Что корреляция не

Корреляция только обеспечивает понимание вероятности направления. Он абсолютно ничего не говорит о силе конкретного шага. Несколько месяцев назад USDCHF поднялся 1,000 точки в стоимости в пределах одного дня. EURUSD только переехал несколько сотен пунктов. USDCHF резко перемещается дальше, чем EURUSD как с точки зрения пипсов, но что более важно, как процент от цены.

Рассмотрим, если вы были короткими EURUSD в тот же день и короткая USDCHF. Вы потеряли кучу денег. С другой стороны, если вы долго EURUSD и USDCHF долго, то вам повезло, и заработал движение. Независимо от того, что произошло, Корреляция не сказал вам ничего о результатах, когда они движутся в том же направлении. По этой причине, Я предпочитаю смотреть на менее интуитивный метод называется коинтеграцию.

Коинтеграционный

Conintegration превращает проблему с ног на голову. Вместо того, чтобы спрашивать ли не две пары движутся в том же направлении, она спрашивает, как, вероятно, они остаются на определенном расстоянии друг от друга. естественно, что расстояние имеет тенденцию изменяться со временем. То, что вы хотите формулу коинтеграционного, чтобы сказать вам, насколько вероятно, две пары, чтобы вернуться к стандартному расстоянию. Если вы видите две пары распространяются необычно далеко друг от друга, и цифры говорят о том, что они обычно приходят вместе, то имеет смысл рассматривать торговлю парой.

Эрнест Чан имеет дружественный введение в коинтеграцию что я настоятельно рекомендую. Гораздо уродливее, математика интенсивное введение в предмет, хотя тот, который также является гораздо более тщательной, в книге Пары Торговля по Ганапати Vidyamurthy.

2 Нравится
3448 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.