Стратегия Мартингейл – риск стоит вознаграждения
Стратегия форекс Мартингейл предлагает трейдерам рискованный способ сделать ставку на то, что долгосрочные статистические данные вернутся к их средствам.. Форекс-трейдеры используют стратегии усреднения по мартингейлу для усреднения убыточных сделок.. Эти стратегии являются рискованными и не имеют долгосрочных преимуществ..
Но без долгосрочных преимуществ, почему трейдеры используют эту систему? Что ж, несмотря на его падения, есть ряд других преимуществ.
Первый, в идеальных условиях и в том числе положительного переноса, Мартингальные стратегии предлагают то, что, как представляется, предсказуемый результат прибыли и «уверен, что ставка» на возможных выигрышах.
второй, Мартингальные стратегии форекс не полагаться на какой-либо прогностической способности. Выгоды от этих стратегий основаны на математических вероятностях с течением времени, вместо того, чтобы полагаться на искусных трейдеров форекс, используя свои собственные основной опыт и знания в конкретных рынках. Начинающие трейдеры, как стратегии мартингальных, потому что они могут работать даже тогда, когда трейдер «торговли не собирание» навыки не лучше, чем чистая случайность.
В третьих, валютные пары, как правило, торговать в диапазонах более достаточно длительные периоды времени, так же ценовые уровни часто повторно много раз. Как с «торговой сетки,»Есть, как правило, многократные въездные и выездные возможности в торговом диапазоне.
Это важно понимать с самого начала, что стратегия форекс Мартингейл не улучшит шансы на победу данной сделки, и его основное преимущество является то, что он задерживает потерю. Надежда состоит в том, что убыточные сделки могут быть проведены, пока они не станут прибыльными снова.
Мартингальные стратегии основаны на стоимости усреднения. Эта стратегия означает удваивая размер сделки после каждого неудачника до одного выигрышной сделки не происходит. В таком случае, из-за математическую власть удвоения, трейдер надеется выйти из позиции с прибылью.
И «удвоение» воздействия на проигрышных сделок, средняя цена входа снижена во всех точках входа.
Пример выигрыша и проигрыша
В приведенной ниже таблице показано, как стратегия Мартингейл работает с простой торговой игры, в котором каждый раунд имеет 50% шансы на победу и а 50% вероятность проигрыша.
доля Результат Прибыль/Убыток Текущий баланс
$100 Выиграл $100 $100
$100 Выиграл $100 $200
$100 Потерянный -$100 $100
$200 Потерянный -$200 -$100
$400 Потерянный -$400 -$500
$800 Выиграл $800 $300
В этом простом примере, Форекс трейдер берет стоит стандартного размера позиции $100 в счет собственных средств. С каждой выигрышной сделки в той же валютной паре, последующий размер позиции сохраняются в том же самом $100.
Если сделка неудачник, размер торговли удваивается для каждого последующего проигравший. Это называется «удвоение». Если трейдер форекс повезло, в течение нескольких сделок, он или она будет пользоваться победителем.
Когда Мартингейл форекс стратегия победы, он выигрывает достаточно, чтобы восстановить все предыдущие потери, включая первоначальную сумму сделки, плюс дополнительные выгоды.
по факту, выигрышная торговля всегда приводит к чистой прибыли. Это происходит потому, что:
2n = ∑ 2n-1 +1
Где п количество сделок. Так, просадки из любого числа последовательных потерь извлекают путем следующей успешной торговли, предполагая, что трейдер капитализируются достаточно хорошо, чтобы продолжать удваивать каждую сделку до достижения победителя.
Основной риск стратегий мартингальной вероятность того, что торговый счет может кончится денег через просадку до появления выигрышной торговли.
Базовый пример Форекс
В реальной торговле на рынке Форекс обычно нет жесткого бинарного результата — сделка может закрыться с переменной суммой прибыли или убытка.. Еще, стратегия Мартингейл остается тем же. Трейдер просто определяет определенное количество пипсов в качестве цели прибыли, и определенное количество пунктов в качестве порога остановки потерь.
Следующий недавний пример EUR/USD показывает усреднение на падающем рынке., с целью прибыли и уровнями стоп-лосса, установленными на уровне 20 пипсов.
Ставка Ордер Лоты Вход Средний Вход Абсолютное падение Безубыточность Баланс
1.3500 купить 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 купить 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 купить 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 купить 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 купить 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 Продам 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0
Первый, трейдер покупает один лот по цене 1.3500. Затем цена движется против трейдера, вплоть до 1.3480 который вызывает потерю остановки.
В торговой системе счетов 1.3480 как «теоретический» стоп-лосс, пока он не ликвидирует позицию. Вместо, система открывает новую торговлю в два раза больше существующего положения.
Так, вторая строка таблицы выше показывает еще один лот добавлен в положение. Это позволяет среднюю цену входа 1.3490 для двух партий.
Важно отметить, что нереализованный убыток тот же, но теперь трейдер нуждается в -ом только 10 пипсов для того, чтобы сломать даже, не 20 Пункты, предусмотренные потери после первой торговли.
«Усреднение вниз» путем удвоения размера торговли уменьшает относительное количество, необходимое для восстановления нереализованных убытков. Путем усреднения вниз с еще большим количеством сделок, безубыточности значение приближается постоянный уровень, который приходит все ближе к назначенному уровню стоп-лосса.
Продолжая приведенный выше пример, на пятой торговле средняя цена входа 1.3439 поэтому, когда цена движется вверх через эту точку, в целом усредненные запасы достигают уровня безубыточности.
В этом примере, первые четыре сделки были потери, но прибыль по пятой сделке покрыла все. Механическая торговая система форекс может закрыть эту группу сделок на уровне или выше уровня безубыточности. Или же, система может содержать валютную пару для получения большей прибыли.
Когда стратегия Мартингейл работает успешно, трейдер может восстановить все потери с одного победителя. Еще, всегда есть большой риск, что трейдер может пострадать неустранимую просадку в ожидании победителя.
Ограничения и предупреждения
Стратегия форекс Мартингейл должна работать с математической и теоретической точки зрения, потому что ни одна долгосрочная последовательность сделок никогда не будет убыточной..
Еще, идеальная стратегия Мартингейла потребует неограниченной капитализации в реальном мире, так как трейдер может столкнуться с очень длинной чередой потерь до достижения единственного победителя. Немногие трейдеры могут выдержать требуемую просадку.
Если есть слишком много последовательных сделок проигрышных, последовательность торговли должна быть закрыта в убыток, прежде чем снова начать цикл. Только сохраняя первоначальный размер позиции очень мало в пропорции к справедливости счета может трейдеру иметь шанс на выживание.
Как ни странно, чем выше общий лимит просадки, тем ниже вероятность потери в торговле последовательности, все же больше, что потеря будет, если и когда это происходит. Это явление называется «распределение Талеб.» Чем больше сделок, тем больше вероятность того, что возникнет длинная череда потерь.
Эта проблема возникает из-за экспоненциального увеличения подверженности риску во время серии убыточных сделок по системе Мартингейл.. В последовательности N убыточные, воздействия увеличивается трейдера как 2н-1.
Так, если трейдер вынужден выйти из торговли последовательность преждевременно, потери очень велики. С другой стороны, прибыль от форекс торговли Мартингейла только увеличивается линейно,. Она пропорциональна половине средней прибыли в торговле, умноженной на количество сделок.
Независимо от основных торговых правил используются для выбора валютных пар и точек входа, если трейдер только правильно 50% времени (так же, как случайность) то общий ожидаемый выигрыш от выигрышных сделок будет:
Прибыль ≈ (½ л) х G
когда N это общее количество сделок и грамм это сумма прибыли по каждой сделке.
Однако, одна большая проигрышная сделка будет сбросить эту сумму к нулю. Продолжая пример выше, если трейдер устанавливает предел 10 дважды вниз торгов, самый большой размер торговли много будет 1024. Максимальная сумма будет потеряна только при наличии 11 проигрышные сделки подряд.
В соответствии с приведенным выше уравнением, вероятность этого события является (½)11. Другими словами, трейдер ожидать потерять сумму максимум один раз каждый 2048 сделки.
После 2048 форекс торги:
- Ожидаемая прибыль (½) Икс 211 Икс 1 знак равно 1024
- Ожидаемый худший разовый проигрыш -1024
- Ожидаемая чистая прибыль 0
Предполагая, что торгово-выбор стратегии трейдера не лучше, чем простой шанс, система Мартингейл всегда предлагает по крайней мере, 50-50 шансы на успех.
Снова, Мартингейл не улучшает шансы на победу торговли, она просто откладывает потерю или помогает трейдеру потенциально избежать потерь, оставаясь в позиции достаточно долго. Это рискованно, и очень немногие трейдеры были успешными стратегиями мартингальных в долгосрочной перспективе.
Проблема торгового диапазона
Некоторые следующие за трендом трейдеры используют «обратный Мартингейл» стратегию, которая включает в себя удвоение выигрышных сделок, и сокращение потерь быстро. Однако, Мартингальные стратегии, как правило, страдают во время трендовых рынков. Единственные возможности приходят из диапазона трейдинга вместо следования за трендом.
Задача состоит в том, чтобы выбрать валютные пары с положительным переносом, которые диапазон переплета вместо простирания. А также, торговая система должна быть запрограммирована на UNWIND позиции, когда происходят крутые поправки.
Потенциально увеличьте свой доход
Одно случайное использование стратегий мартингальных форекс является повышение урожайности. Некоторые трейдеры используют стратегию мартингала с положительными перенесенными валютными торгами валютных паров с большими дифференциалами процентных ставок. Сюда, положительные кредиты накапливаются в ходе открытых торгов.
Ограничивая просадки к 5% из капитала счета, некоторые трейдеры достичь 0.5 в 0.7% ежемесячный возврат с использованием стратегии мартингальной при EUR / CHF и EUR / GBP торгуют в узких диапазонах в течение довольно длительные периоды времени.
Трейдер должен внимательно следить за риски, которые могут возникнуть, когда валютные цены вырываются на новые тенденции, особенно вокруг уровней поддержки и сопротивления. Снова, Мартингейл работает только с валютными парами диапазонными, не в тренде тех.
Расчет лимита просадки
Для трейдеров, желающих рискнуть стратегии форекс Мартингейл, размер позиции и риск решают в первую очередь. Чтобы сохранить этот пример простым, Использование силы ДАВАЙТЕ из 2.
Количество лотов будет определять количество двойных вниз торговых ног, которые могут быть размещены. Например, если максимум 256 много, это позволяет 8 двойной вниз ноги.
Максимальные лоты, которыми можно торговать = 2 количества ног
Если конечная торговля последовательности закрыта, когда ее точка стоп-лосс будет достигнута, то максимальная просадка будет:
выборка < Максимальное количество лотов х (2 х стоп-лосс) х размер лота
Так, с 256 микро лоты, и набор стоп-лосс на 40 пипсов, максимальная просадка будет $2048.
Для того, чтобы определить среднее количество сделок, что система может поддерживать до потери, использовать расчет:
2число ног + 1
В текущем примере, это число 29, или в общей сложности 512 сделки. После того, как те, 512, трейдер ожидать страдать 9 последовательные сделки проигрышных.
С стратегией форекс Мартингейла только живучим способом управления просадкой является использование системы «трещоток»: Как прибыль зарабатывается, размер торговых партий и лимитов просадки оба увеличились постепенно.
Последовательность сделок Реализованный капитал Допустимая просадка Прибыль
1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20
Эта регулировка храповой должна быть обработана автоматически механической торговой системой, когда трейдер устанавливает предел просадки в процентах от капитала реализуются.
Где разместить свою запись
Для сигналов входа в стратегии форекс мартингальном, трейдеры иногда «замирание» или торговать ложный брейк-ауты из диапазона. Например, когда цена валютной пары перемещает определенное количество пипсов выше скользящей средней 15-дневного (Массачусетс), система размещает заказ на продажу.
При использовании этого метода, важно действовать только на сигналы, которые указывают на высокую вероятность того, что цена будет возвращаться обратно в исходный диапазон, а не вспыхивают.
Установка целевых показателей прибыли и стоп-лоссов
Важно также, чтобы установить цели прибыли и точки стоп-лосс соответственно. С одной стороны, если значения используется слишком малы, то система будет открывать слишком много сделок. С другой стороны, если значения слишком велики, то система не может быть в состоянии поддерживать достаточное количество последовательных потерь, чтобы выжить.
С стратегией мартингальной, только последняя точка стоп-лосс на самом деле торговала. Все предыдущие уровни стоп-лосс «теоретические» пунктов с торгов не фактически ликвидированы там, а на самом деле новая торговля с двойным размером позиции добавляется в каждом из этих точек.
Мартингальные сделки должны быть последовательно рассматривать как набор, не индивидуально. Forex сделка с использованием стратегии Мартингейл должна быть закрыта только когда общая последовательность сделок выгодно, то есть, когда есть чистая прибыль на открытых торгах.
Трейдер надежды Мартингального что выигрышная сделка будет достигнута до просадки от последовательных удвоенных потерь истощает торговый счет.
Выбор целей прибыли и точки стоп-лосс также зависит от сроков торгов и волатильность рынка. В целом, снижение волатильности означает, что система может использовать малое значение стоп-лосс.
Некоторые трейдеры устанавливают целевую прибыль между 10 в 50 Пункты и значение стоп-лосс между 20 в 70. На это есть несколько причин.
Небольшая цель по прибыли, скорее всего, будет достигнута раньше, так что сделка может быть закрыта в то время как выгодно. А также, так как прибыль усугубляется из-за экспоненциальный рост размера позиции, небольшая прибыль-целевое значение по-прежнему может быть эффективным.
Используя небольшую цель прибыли не меняет соотношение риска и доходности. Даже если доходы невелики, порог ближе для получения улучшает общее соотношение выигрыша к проигрышным сделкам.
Обе стороны медали
Мартингальные предложения форекса стратегии очень ограниченные выгоды, такие как торговые правила, которые легко определить и запрограммировать в советнике или других механических торговых системах.. И результаты, касающиеся прибыли и просадок, кажутся статистически предсказуемыми.. Также, Мартингальные стратегии не зависят от способности трейдера предсказать направление рынка или выбрать выигрышные сделки.
Однако, форекс стратегия Мартингейл неизменно проигравшие в долгосрочной перспективе. Они просто отложить или избежать потерь вместо создания отдельных прибылей.
А также, если потери не удалось тщательно регулируя размер позиции и просадки пределов, когда прибыль зарабатывается, стратегия Мартингейл может кончатся деньги во время особо суровой просадки. Это может произойти потому, что подверженность риску возрастает экспоненциально, но прибыль растет только линейно.
В итоге, Мартингейл форекс стратегия может быть полезна при использовании в течение ограниченных периодов времени в торговле диапазонов от опытных трейдеров, которые сосредотачиваются на валютных пары положительно перенесенных. Еще, риски в подавляющем большинстве являются отрицательными.
Вы когда-нибудь пробовали «двойные вниз» стратегию Мартингейла в собственной торговле иностранной валюты?