MACD & Система Стохастический Double Cross

Шон Овертон

Что бы произошло, если бы мы объединили показатели из различных систем? Будут ли они работать вместе, чтобы сделать более сильную систему или они будут работать друг против друга?

Недавно я покрывал MACD Торговая Система и Стохастический Торговая Система. Сочетание этих двух систем может дать нам более сильные сигналы. Это должно, теоретически, помогает уменьшить число ложных сигналов.

MACD & Система Стохастический Double Cross

Снова, мы будем использовать 200 устройство простое скользящее среднее (высшая школа) определить направление долгосрочной тенденции. Всегда лучше торговать в том же направлении общей тенденции. С использованием 200 блок SMA здесь будет держать нас от попыток плыть против течения.

В основном объединение двух отдельных систем, эта система будет искать кросс MACD сигнал в течение двух дней стохастического перекрестного сигнала. Из-за природы этих показателей, важно, что крест Стохастический происходит первый.

Ориентация на ситуации, когда обе системы согласующиеся должны изолировать только самые сильные сигналы, тем самым увеличивая скорость выигрыша.

Правила торговли

График и приборостроение: любой
период: любой
Рынок Состояние: тенденция

Перейти Long Когда:
Цена Closes > 200 День SMA
Бычий MACD Cross < 2 Через несколько дней после бычьего стохастического Креста

Go Short Когда:
Цена Closes < 200 День SMA
Медвежий MACD Cross < 2 Через несколько дней после медвежьего стохастического Креста

Выход Long Когда:
Медвежий MACD Cross

Выход Short Когда:
Бычий MACD Cross

Анализ стратегии

Сочетание этих двух показателей работает хорошо, потому что они оба являются производными цены, но они рассчитываются по-разному. Осциллятор стохастик показывает цену относительно диапазона, в то время как MACD показывает нам сходимость или расходимость двух различных скользящих средних. В то время как полностью основаны на цене акции, они сосредоточены на двух различных аспектах этого действия.

Основным преимуществом этой системы является то, что он изолирует сигналы, где две различные системы согласующиеся.

Объединение двух отдельных систем укрепят преимущества и уменьшить недостатки каждой системы. Оба MACD и Стохастический осциллятор склонны к давать ложные сигналы, эта система обеспечивает отличный способ сосредоточиться только на самые сильные сигналы.

Этот фокус на только самые сильные сигналы также большая слабость этой системы. Если мы будем держаться только для очень сильных сигналов, то там будет гораздо меньше сигналов для торговли. Мы должны следовать более широкому спектру рынков, чтобы найти регулярные сигналы.

Дневной график SPX, показывает сигнал, используя SMA200, медленные стохастики и MACD.

Эта диаграмма из SPX обеспечивает отличный пример длинного сигнала для этой системы. В конце 2012, СПБ только недавно пересекла его 200 день SMA. затем, всего за несколько дней до нового года, мы видим бычий Стохастический крест с последующим крестом бычьего MACD. Эта система поймала бы весь месяц января, который был очень позитивным для SPX.

Одно интересное замечание, что он не получил бы обратно в этот восходящий тренд в марте, как любой из систем сделали бы сами по себе, потому что сигналы были больше, чем несколько дней друг от друга.

Это может быть компенсировано за счет расширения лимита на количество дней между сигналами. Однако, расширяет этот предел будет также открыть систему до более ложных сигналов. Это тип риск / вознаграждение ситуации, что каждый трейдер должен определить для себя.

Почему не три Показатели? Или четыре? Или пять?

Если два индикатора, используемые в этой системе делают его сильнее, чем один индикаторных систем, которые мы рассмотрели, прежде чем, это означает, что приведение в третий показатель будет сделать эту систему еще сильнее? Если эта логика верна, почему бы не использовать десяток показателей? Это скользкий наклон конструкции системы.

При разработке торговых систем, мы должны иметь в виду, что при чрезмерном показатели могут привести к системе, которая не находит достаточно сигналов, чтобы торговать с прибылью. Имея систему, которая выгодна на 98% его сделки не будет делать вам никакой пользы, если он только получает сигнал один раз 200 лет. Имейте это в виду, когда экспериментировал с широким разнообразием имеющихся показателей.

Есть ли у вас какие-либо мысли по данной торговой системе? Поделитесь своими комментариями и идеями в разделе ниже.