Pairs Trading Gold & Silver

Поиск пары валюты или товаров, которые могут выдержать до коинтеграционному как на краткосрочной, так и долгосрочной основе может быть довольно трудно. Это является общим для пар, чтобы иметь некоторую степень расстояния или долгосрочное отклонение от линейной регрессии, и это может существенно влиять на производительность.

Несколько громких рынка нейтральных хедж-фонды были жертвой этой регрессии прорыва. Long Term Capital Management (LTCM) является наиболее известным примером. Фонд потерял несколько миллиардов долларов 1998 во время финансового кризиса в России. Почти каждая позиция в своих облигаций и производных спариваний сошли с рельсов все в то же время.

Торговые пары не является полным доказательством и строгое управление рисками и коинтеграционная переподготовка должны быть реализованы. Как уже говорилось в наших предыдущих сообщений о корреляции и коинтеграцию, мы ищем степень, в которой две переменные будут возвращаться к их общему среднему. Это будет определять наш вход и выход стратегию, и где мы будем размещать наши стопы.

В одной из наших предыдущих статей - «Анализ пара с корреляцией и коинтеграцией», мы определили золото и серебро, как хороший потенциал торговой пару из-за его статистически высокими долгосрочными процентные уровни. Мы рассчитали коинтеграция, используя бесплатный инструмент с веб-сайта - Catalyst Corner www.catalystcorner.com.

Загрузить инструменты для MetaTrader 4.

30 День Корреляция: 94.98%
2 Год Корреляция: 26.99%
13 Год Корреляция: 95.3%
2 Год Коинтеграционный: 85%

silvergoldpairs (1)

Серебряный (черный) Золото (Оранжевый Зеленый) 30 минутный график

Настройка диаграмм

Настройка шаблона пар в MetaTrader является относительно простым и требует двух свободных показателей (они были включены в учебник). Первый показатель, что на FX коррелятора и второй является наложение диаграммы. Подчеркнута важность ниже шаг за шагом инструкции по добавлению каждого к диаграмме.

1. Откройте Metatrader и выберите таблицу
2. Перетащите Overlay Chart на открытое окно графика, и задать настройки по умолчанию. Нажмите кнопку ОК.
3. Закрепить FX коррелятора на графике, нажмите ВХОДЫ и изменить все валюты к FALSE для USD и AUD за исключением. Причина, почему мы держим эти два, как ИСТИНА описано в разделе настройки торговли. Нажмите кнопку ОК.

Trade Setup

Теперь вы увидите два индикатора, расположенные на окне графика. Верхняя накладка график будет освещаться цена серебра по сравнению с золотом. Вы заметите, что общее направление тренда очень похоже (корреляция), Однако есть точки вдоль временной шкалы, где цены расширяющие, а затем регресса (коинтеграционный). Это те моменты, которые мы ищем, чтобы получить прибыль от.

FX коррелятор представляет собой уникальный индикатор, который вычисляет спрэд между главным окном графика и другие крестами указано. Когда мы добавили индикатор к графике, мы конкретизировали лишь AUD и USD валюты. Следовательно, мы можем видеть только две цветные точки линейных регрессионных вдоль линии времени. Поэтому мы выбрали доллар Aussie, был из-за его восприимчивости цен на сырьевые товары и движения доллара США является естественной базой крест с золотом и серебром.

Торговые возможности:

Длинные Золото и серебро Короткого, когда USD пересекает вверх AUD на FX корреляторе.
• Короткое Золото и серебро Длинного, когда USD опускается ниже AUD на FX корреляторе.

В приведенной выше схеме, мы кружили ряд торговых установок. На 14го мая в 4:00, доллар пересекла выше, чем AUD, запуская потенциал Короткое серебро / Long Gold сценарий. Согласно графику, Серебро регресс назад к среднему и перекрывается золото на 12:00. Второй возможный сценарий торговли произошло на 15го мая в 20:00. Как AUD переходила выше USD, Длинный Silver / Короткие Золото торговля была вызвана с распространением уширения.

Управление рисками

• Плотные Остановки на обоих кроссов
• Расчет корреляции и коинтеграция золота и серебра регулярно (ежедневно). Если коинтеграционный ломается (ниже 80%) не торгую.
• Размер позиции должен быть основан на базовой стоимости и не могут быть равны.

1 Нравится
6638 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.