Херста

Уильям Херст был гидролог работает на то, что кажется прямой прямой задачей: как высокий должен проклятые на реке Нил будет содержать все возможные наводнения? Hurst столкнулся с уникальной проблемой, где математика ответить на вопрос еще не существует.

работа Херста нашли широкое применение во многих областях, не связанных между собой sciene. Разработчики программного обеспечения использовать его для измерения, как склонны сеть является перегруженность. Геологи моделирования нефтяных месторождений месторождений смотреть на тенденции для нефтяных и газовых месторождений в кластер вместе. Финансовые инженеры используют его, чтобы проанализировать, как тенденцию данного временного ряда для формирования тенденций.

Сам показатель намного проще, чем все математики, используемых, чтобы найти его. Большинство людей привыкли к работе с данными, где показатель Херст 0.5. Моя любимая аналогия, что и подбрасывание монеты, падает в 0.5 категория Hurst. Любой процесс, который является гауссовым или следует нормальной колоколообразной кривой также имеет Hurst показатель степени 0.5.

Общий доступный диапазон для показателя Херста является 0 в 1. Значение, близкое к нулю, должна выглядеть плоской линии. Всякий раз, когда отклонение от среднего происходит, они очень склонны к возвращению обратно к среднему. Херста близко к 1 указывает на сильную склонность к тренду.

Значение показателя Херст возрастают по мере увеличения периода времени графиков. Я говорю это основано на моем опыте рассматривающего показатель Херста и его отношения к различным парам форекса, в частности, EUR / USD. Tick ​​и одну минуты данные показывают значение Hurst последовательно рядом 0.5. Переход на дневной график подталкивание иглу еще на что-то вроде 0.55-0.6. Двигаясь к недельным графикам, как правило, создавать ценности ближе к 0.7. Имейте в виду, что это не является результатом какого-либо формального исследования. Он основан на моем общем опыте.

Оценка Херста

Большое понимание, что привело к Hurst показателя концепции stesm от его идеи анализа масштабированно- диапазона. Идея заключается в том, чтобы посмотреть, как сегментирование данного набора данных в большие коллекции изменяет общий диапазон значений.

Анализ перемасштабирована диапазона обычно называют R над S. R обозначает компонент диапазона и является самым трудным для расчета. Есть 3 этапы для каждого сегмента.

Чтобы вычислить R / S от P0 до P1, первый шаг, чтобы вычислить среднее vaule от P0 до P1. Шаг два вычисляет ряд отклоняющихся от среднего. Серии отклоняются на P0, например, равно P0 минус серии в среднем. Это повторяется во всех точках в наборе для создания серии отклониться.

шаг 3 является совокупным серии отклоняются. Это причудливый способ сказать, чтобы пройти через серию отклоняющегося и выбрать наименьшее и наибольшее значения. Разница между наименьшим и наибольшим значениями в серии отклоняющегося является Р.

Поиск S гораздо проще. Это означает стандартное отклонение сегмента. Формулу для этого можно найти в Википедии и тысячах других страниц в Интернете.

Вывод

Показатель Херст может быть отличным инструментом для классификации общего поведения конкретных инструментов. Он также может быть использован, чтобы получить представление о том, как изменение графиков период стратегии может объяснить любые ухудшений или улучшений в доходности стратегии.

Я не нашел применения для прогнозирования финансовых рынков с использованием показателя Херста. Он не указывает, будет ли цена двигаться вверх или вниз. Я не нашел, что только потому, что Hurst читает 0.4 что он должен вернуться 0.5 в любое время в ближайшем будущем. А также, если он делает, что до сих пор не помогает с направлением. Все это говорит, что, возможно, рынки будут меньше означать возвращаясь, чем они были.