Все ЭА, что мы программируем обычно используют один из трех типов управления капиталом. Я не очень люблю этот термин, хоть. я полагаю, что выбор размера позиции формула как правило, более точные.

Варианты:

  • Фиксированный Размер лота
  • Используйте процент маржи
  • Потерять определенный процент от остатка на счете всякий раз, когда стоп-лосс хит.

Большинство пользователей MetaTrader привыкли использовать фиксированные много в их форекс управления денежными средствами. Это, несомненно, наиболее распространенный метод нашел в коммерческих ЭА. Если вы смотрели какие-либо из видео на этом сайте, или говорили со мной, Вы знаете, что я, как правило, невысокое мнение большинства коммерческих ЭА. Просто потому, что каждый делает это вовсе не означает, что это хорошая идея!

Всякий раз, когда заказ клиента упоминает идею использования входа риски для контроля размера партии для их управлений денежных средств, это обычно означает использовать выбранный процент маржи. Сказать, например, что вы торгуете $10,000 приходится на 1% поле (100:1 левередж) и вы хотите использовать 2% от маржи по любой сделке. Если у вас нет открытых позиций, то маржа использования является $10,000 * 2% знак равно $200.

Размер партии является результатом следующей формулы:
Лоты = Маржа для использования / Маржа Необходимое за стандартный лот

Возвращаясь к нашему примеру, вы просто подключить числа:
$200 / $1000 за стандартный лот (100:1 поле) знак равно 0.2 много, который 2 мини-лоты.

Код MQL4 для этого
double lots = (AccountFreeMargin() * Risk) / MarketInfo( Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);

Преимущество этого метода заключается в том, что размер партии остается неизменным за исключением резкого изменения маржи. Я на самом деле не вижу, что как преимущество, но многие трейдеры любят видеть один и тот же размер лота по большинству сделок.

К недостаткам можно отнести многочисленные. Если вы хотите торговать на высокий левередж и торговать много различных инструментов, вы можете легко получить себе в маржи. Если ваша стратегия предусматривает размещение стопы на основе ценового действия, сумма потеряли будет варьироваться в зависимости от того, где находится остановка. Некоторые сделки могут потерять $20 в то время как другие теряют $100.

double lots = Risk * AccountEquity() / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / Stop;

Мой любимый метод управления капиталом, чтобы выбрать свой размер лота на основании потери собственного капитала, если моя остановка хит. Если я риск 0.5% на $10,000 счета и мой стоп-лосс 20 пипсов, то размер желаемого лот
много = 0.5% * $10,000 / $10 за тик на стандартный лот / 20 пипсов = 0.25 много, или 2.5 мини-лоты

Размер партии уменьшается всякий раз, когда расстояние увеличивается потеря остановки, и наоборот. A 60 пип стоп-лосс будет требовать размера лота
много = 0.5% * $10,000 / $10 за тик на стандартный лот / 60 пипсов = 0.083 много, или 0.8 микро много после учета округления.

Размер Различные много ездит большинство трейдеров с умом. Я считаю, что такие обоснования игнорирует логику торговли. Торговля представляет собой статистический результат, распределение событий, которые теоретически возвращает чистый результат больше нуля. Мы называем эту прибыль в повседневной жизни.

Если ваша торговая система является й% точной, и вы знаете, что коэффициент прибыл больше 1, почему на земле трейдера будет бессистемна ставкой разных долларов сумма каждой сделки за меня. Эффект не отличается от случайного выбора на ставки $10 на этой торговле и $100 на следующий. случайное, системы меньше денег управления выбором позиции размеров для вашей торговой системы будет перегрузить приятно, Равномерное распределение, что вы ожидаете от сигналов.

2 Нравится
3702 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.