43 миллион сделок раскрыть секрет прибыльных трейдеров

Трейдеры, которые следуют одно простое правило являются 3.118 раз больше шансов быть прибыльным 12 месяцев позже, чем те, которые этого не делают.

Критическая особенность прибыльных трейдеров является их вознаграждением соотношения риски. да, Вы, наверное, читали, что перед, но на этот раз она подкреплена исследования. FXCM изучал 43 миллиона реальные сделки от трейдеров по всему миру, чтобы произвести этот анализ.

кредит изображения: DailyFX

Каждый «знает», что 90-95% трейдеров теряют деньги. Хорошая новость заключается в том, что реальный процент заметно ниже. 83% из всех трейдеров теряют деньги. А также, что среди худшей группы. Когда трейдеры используют вознаграждение рисковать соотношение 1 или больше, 50% из всех трейдеров рентабельны после 12 месяцы.

Имейте в виду: фраза «корреляция не причинно-следственная связь» очень применимо здесь. Я не могу обещать вам, что на основе данных, используя вознаграждение коэффициентов риска больше, чем 1 автоматически даст вам 50-50 шансы быть прибыльным в долгосрочной перспективе.

логика, тем не мение, предполагает, что использование хорошего вознаграждения, чтобы рисковать отношения является хорошей идеей. Совет использовать соотношение вознаграждения риска выше один появляется в каждой торговой книге когда-либо написанное по уважительной причине.

Когда трейдеры используют вознаграждение рисковать соотношение 1 или больше, 50% из всех трейдеров рентабельны после 12 месяцы.

Я подозреваю, что это не само отношение, что важно. Вместо, большое отношение отпугивает худшие ошибки, которые торговцы делают.

Я помню проект, когда я работал в качестве брокера в FXCM. Системы регистрации проанализировали торги наиболее последовательных трейдеров проигравшей компании. Возможно, принимая противоположный сигнал из худших трейдеров может привести к прибыльным сделкам?

Увы, мы нашли что-то гораздо более приземленные: худшие трейдеры теряют, потому что они более торговли.

затраты на торговые

Подумайте о том, как торговые издержки относятся к соотношению риска вознаграждения. Если вы зарабатываете $2 для каждого $1 что вы теряете, это делает скальпинг невозможной деятельность

Торговцы с использованием 2:1 соотношение нужно использовать больше терпения. Несмотря на то, FXCM предлагает низкие спреды и комиссии, a 2:1 отношение прибыли к риску предполагает дальнейшие расстояния до цели прибыли. Более длинные расстояния пипа снизить стоимость каждого пипса прибыли.

примеры затрат

FXCM усредняет 1.4 пипс на EURUSD. Давайте посмотрим, как наше отношение награды риска влияет на торговые издержки, используя 1.4 пипс для наших 2 Примеры.

Скальпинг

норма прибыли, плановая: 10 пипсов

распространение: 1.4 пипсов

Распространение в процентах от целевой прибыли: 14%

Внутридневная Trend Trading

норма прибыли, плановая: 50 пипсов

распространение: 1.4 пипсов

Распространение в процентах от целевой прибыли: 2.8%

Ваша стоимость в процентах от прибыли в этих примерах 5x выше, когда вы скальп. Это не хорошо!

Проведение сделок с большими целями прибыли сводит к минимуму влияние торговых издержек. Указанный другой способ, вы получите, чтобы сохранить больше пунктов, когда вы выигрываете за счет увеличения расстояния вашей цели прибыли от входной цены.

Совет использовать соотношение вознаграждения риска выше один появляется в каждой торговой книге когда-либо написанное по уважительной причине.

После соотношение прибыли к риску больше 1 естественно толкает вас в сторону более низких торговых издержек.

Снижение ваших торговых издержек логически предполагает у вас есть более высокая вероятность долгосрочной рентабельности.

соотношение риска вознаграждение объяснил

Соотношение риска к прибыли сравнивает среднюю прибыль средняя потеря. Если ваша средняя сделка выигрыш $30 а средняя торговая убыточная $15, то есть соотношение вознаграждения риска 2:1. Если ваша средняя сделка выигрыш только $8, но средняя проигрышная сделка является $16, то ваш коэффициент риска награда 0.5:1.

Имеет ли процент выигрыша вопрос

удивительно, процент выигрышных сделок, кажется, не имеет значения. Высокочастотный торговая фирма Virtu является отличный пример этого. Virtu побеждает на 99.999% торговых дней, даже если она только выигрывает на 49% его торгов.

Данные FXCM показывает, что средний трейдер выигрывает больше 50% времени. выиграл EURUSD торгов 61% времени, в то время как некоторые пары были ближе к 50%. Процент прибыльных сделок на всех валютных парах больше 50%.

кредит изображения: DailyFX

Несмотря на победу больше, чем 50% времени, сделок с плохим отношением вознаграждения риски имел только 17% Вероятность получения прибыли 12 месяцы спустя.

... вы получите, чтобы сохранить больше пунктов, когда вы выигрываете за счет увеличения расстояния вашей цели прибыли от входной цены.

Если вы в настоящее время борется с рентабельностью, Вы, наверное, думали про себя, «Мне нужно, чтобы выиграть на более мои сделки.» Это как владелец бизнеса говоря, «Мне нужно больше клиентов.»

Умные владельцы бизнеса знают, что найти больше клиентов отнимает много времени и дорого. Это часто намного легче продать больше вещей для клиентов, которые у вас уже есть.

Он работает так же, как в торговле. Вместо того, чтобы беспокоиться о чаще выигрывать, вы должны сосредоточить свои усилия на сжатие несколько дополнительных пунктов из ваших выигрышных сделок.

Если есть что-нибудь, что вы должны извлечь из этого исследования, именно это: самый быстрый способ улучшить это, чтобы заработать больше пипсов на ваших выигрышных сделок. Ты сделаешь не нужно больше выигрышных сделок, чтобы сделать лучше.

Типы стратегий с коэффициентами риска хорошего вознаграждения

Тип стратегии, которую вы выбрали почти автоматически диктует ваш коэффициент риска вознаграждения. Ранжирование стратегии, как правило, имеют меньше отношения 1, которой данные показывают FXCM имеют 17% вероятность долгосрочной рентабельности. Актуальные стратегии имеют отношения больше 1, который имеет 50% вероятности долгосрочной рентабельности.

Ранжирование стратегии

Если вы daytrade EURUSD, где дневной диапазон в последнее время вокруг 80 пипсов, то, что 80 пип диапазон жесткий потолок, что вы могли бы сделать в день. Вы знаете из опыта, что получение нижней тик или верхний тика дня почти никогда не бывает. Если повезет, Вы можете войти в 10-20 тики от дна.

После вступления, Вы также должны дать передышку торговли. Это стоп-лосс, вероятно, должно быть что-то вроде 25 пипсов, если это плотно остановка или 40 пипсов для того, чтобы иметь много передышки.

Лучшие выходы в пределах рынка происходит в середине. Вы не знаете, если рынок будет толкать обратно к своему потолку. Она имеет столько же шансов вернуться, чтобы поддержать и это делает до сопротивления.

Середина 80 пип диапазон 40 пипсов, но вы, вероятно, ввод 10-20 пипсов от истинного дна. Это дает вам только потенциальный диапазон целей прибыли от 20-30 пипсов.

Наиболее реалистичным, хорошее соотношение является 30 пип цель прибыли на 25 пип стоп-лосс, который 1.2. Большинство стратегий, вероятно, риск 40 пипсов сделать 20, которая представляет собой отношение только 0.67.

Рассмотрим, что торговый диапазон стратегия. Рынок застрял. Это трудное время денется. Вы должны только диапазон торговля, если у вас есть хорошо проработанная стратегия долгосрочного край. Иначе, типичный трейдер 83% скорее всего, уйти с потерями через год.

Актуальные стратегии

Trend торговые стратегии должны продолжаться в течение нескольких недель или месяцев, в то время. снова Глядя на EURUSD на несколько месяцев сроки в, текущий долгосрочный диапазон от 1.05 вплоть до 1.16. Это диапазон 900 пипсов, но это не так, как рынок качается вверх и вниз через этот диапазон. Вместо, она застревает рядом 108, затем кратковременно нажимает вниз. Он возвращается к 1.08, затем выталкивает до 1.12. Это может подтолкнуть вверх снова 1.15, затем торговать обратно вниз 1.08. Трудно угадать, будет ли следующий шаг будет вверх или вниз.

A 3,498.4 пипсов в EURUSD больше 10 месячный период.

Лучше долгосрочные пьесы сидеть на торгах, и пусть им выбрать направление. Лучший недавний пример EURUSD началась в мае 8, 2014 в 1.39934 и закончился марта 13, 2015, в 1.04946. Это колоссальная 3,498.4 пипсов всего 10 месяцы.

Есть сценарий, в котором вы будете рисковать почти 4,000 пипсов на торговлю? Конечно, нет. Как насчет 1,000? нет! Как насчет 500? нет!

Соотношение награды естественного риска для этих типов тенденций астрономический высокое. В течение нескольких сотен пунктов риска, ты можешь сделать 10 или более пунктов для каждого рискнули.

До тех пор, пока вы не агрессивно торговать, трендовые стратегии гораздо сложнее испортить. Если вы можете нажать кнопку, введите стоп-лосс, а затем ничего не делать в течение нескольких месяцев, в то время, то вы квалифицированы, чтобы рассмотреть тенденции торговли.

Практическое применение, конечно, гораздо сложнее, чем это описание, но это идея в двух словах. Если вы начинающий трейдер форекс трейдер и интересно, с чего начать, долгосрочные тенденции являются местом, где вы меньше шансов получить травму.
Проблема для новичков, хоть, является то, что они ищут волнение. Это не очень интересно поставить на торговлю, а затем ничего не делать в течение нескольких месяцев. Это один из парадоксов рынка, что меньше работы часто может привести к лучшим результатам.