Оптимизированный RSI
Индекс относительной силы 2-периода (RSI) может работать как сигнал краткосрочной въездной торговли. После предоставления много подтверждающих доказательств в их книге, Краткосрочные торговые стратегии, которые работают, Ларри Коннорс и Сесар Альварес продолжили обсуждать систему, которая будет использовать этот мощный сигнал входа.
О системе
Совокупное РСИ система построена, чтобы воспользоваться силой, используя 2-период RSI, чтобы определить краткосрочные перепроданности. Система торгов исключительно длинной стороне, нацеливание рынков, которые выше их 200 дневной простой скользящей средней (высшая школа). Целью каждой сделки является определение рынка, который был отклоняющимся выше, но в настоящее время puling назад. Индикатор RSI дает сигнал, что откат зашел слишком далеко, и сильный удар, скорее всего,.
Для того, чтобы повысить показатель RSI, Коннорс и Альварес добавлен кумулятивного элемента. Вместо того чтобы просто принимать текущее значение RSI, они решили сложить значения RSI прошедшего Х дней. Для всех их испытаний, они использовали значение 2 для X. Это означает, что они просто добавили значение RSI из последних двух закрытий.
Они также ввели Y в качестве второй переменной, которая будет представлять совокупное значение RSI, что будет сигнализировать запись. Это означает, что, при условии, что в долгосрочной перспективе состояние SMA был встречен, система будет входить в рынок на длинной стороне в любое время совокупная величина RSI упал ниже Y. В их тестировании они использовали значение 35 а также 50 для тебя. Имейте в виду, что эта величина Y является суммой двух значений RSI, что означает, что будет больше, чем у стандартных значений RSI.
После того, как сделка сигнализируется, длинная позиция удерживается до тех пор, 2-период RSI не закрывается выше 65. Это стандартный номер RSI, не общее число. Коннорс и Альварес на самом деле предположить, что вы могли бы использовать целый ряд различных сигналов выхода. очевидно, они не размещают большое значение на выходах. Так как это один, что они испытали, это будет то, что мы используем для этой системы.
Правила торговли
Enter Long Когда:
Цена > 200 высшая школа
Накопительный 2-Период RSI на Е дни < и
Выход Long Когда:
2-Период RSI > 65
Backtesting данных
Коннорс и Альварес backtested этой системы с использованием двух различных значений Y. Оба испытания были проведены на SPY с января 1993 по декабрь 2007. Они использовали значение 2 для X в обоих тестах.
Для первого Backtest, они использовали значение Y из 35, которые будут представлять два закрытие значения RSI, что в среднем будет 17.5. Этот тест производится 50 торговые сигналы в течение почти 15 лет. Система была прибыльной на 88% из этих сделок и составил в среднем 1.26% по каждой сделке. Средний период владения для торговли было 3.7 дней.
Для второго Backtest, они подняли значение Y, чтобы 50, который представлял два последовательных закрытий, что в среднем в 2-период RSI из 25. Поднимая они значение Y, они надеялись произвести больше торговых сигналов без сокращения на прибыльности системы. Этот тест генерируется в общей сложности 105 сделки по сравнению с аналогичным 15 летний период. Система была прибыльной на 85.47% из этих сделок и сделал среднюю прибыль 1.05% по каждой сделке. Этот тест был на самом деле еще меньше средней длины только торговли 3.57 дней.
Коннорс и Альварес сообщил, что они также протестировали систему на других индексов и ETF, и получили аналогичные результаты.
Системный анализ
Как выясняется, увеличивая значение Y в два раза количество сделок, но имел гораздо меньшее влияние на доходности. Было бы очень интересно проверить больше комбинаций значений X и Y, чтобы увидеть, как их корректировка влияет на общую доходность. Для того чтобы система стоит торговля, он должен быть прибыльным, но он также должен обеспечить достаточное количество торговых сигналов. Там нет торговой точки системы, которая никогда не производит торговые сигналы, даже если он имеет до смешного высокие цифры доходности. Второй тест был способен производить в два раза больше сделок, но это еще только составил в среднем около семи сделок в год.
Один интересный аспект, который Коннорс и Альварес указывают, что второй тест был в состоянии захватить большую часть завоеваний SPY в то время как только будучи на рынке около 20% времени. Поскольку система торгует быстро и нечасто, вполне возможно, что мы могли бы увеличить свою доходность, поставив столицу на работу где-то еще между сделками.
Совершенствование системы
Дело в том, что я нахожу наиболее привлекательным в этой системе является ее гибкость. Эти две переменные могут быть использованы для корректировки соотношения сделок к прибыльности. Сами авторы предполагают, что существует целый ряд вариантов выхода, которые могут быть использованы. в заключение, торгуете этой системы дало бы вам возможность сделать что-то еще с капиталом в то время как система не на рынке.
Было бы очень интересно посмотреть, если мы могли бы улучшить на возврат, Коннорс и Альварес опубликованных тестирования различных переменных, добавление жесткого стоп-лосс, чтобы защитить наш капитал, и вкладывать капитал в чем-то безопасным, как Т-счета, пока он не был торговым. Учитывая все эти варианты, чтобы улучшить, Накопительная система RSI очень интересно, и все это основано на очень внушительный и хорошо проработанный сигнале входа.
