Volatility trading

Шон Овертон

Форекс рынок поддерживает разнообразное сообщество успешных независимых трейдеров, которые разработали выигрышные стратегии, которые работают при изменяющихся рыночных условиях. Тренд следующих стратегии популярны среди новичков, но ветеран трейдеры действительно зарабатывают на пропитание во времена волатильности.

Эта статья собирает и обобщает волатильности форекс торговые стратегии некоторых Давние трейдеров, которые могут выиграть даже тогда, когда рынки изменчивы. по факту, стратегии в волатильности торгов PlayBook работать лучше во времена, когда доходы от следующих за трендом систем значительно отстают.

Форекс волатильность

По определению, волатильность означает, что цены растут и падают быстро, и не показывают четкое направление или тенденции. Успешная летучесть ориентированной торговые системы, как правило, имеют следующие характеристики:

• Основываясь на волатильности или прорывов из каналов или диапазонов

• Сделки краткосрочные

• Торговые системы очень разборчивы с торгов, и, как правило, вне рынка

• Победить высокий процент сделок

• Заработать лишь небольшую к скромной прибыли на одну сделку

• Воспользоваться небольших шагов вместо больших движений

Хорошо продуманные механические торговые системы могут предвидеть и воспользоваться изменениями волатильности, затем выйти из сделки, не отдавая открытые прибыли.

Параболические остановки и реверса торговая стратегия

Некоторые трейдеры использовать силу волатильность торгующего параболические системы времени цены. Впервые представленный легендарным трейдером J. Уэллс Уайлдер, Jr., параболические торговые стратегии стоп-и-реверс капитализировать цены разворотов.

Параболические индикаторы помогают определить направление движения цены валютной пары, а также с указанием, когда эта тенденция, вероятно, изменится и разворот цен неизбежен.

Эти показатели хорошо подходят для определения как точки входа и выхода в нестабильных валютных рынках, так как цены имеют тенденцию оставаться в пределах параболических кривых при тенденции. Когда цены двигаются дико, параболические индикаторы могут помочь показать направление или изменение тренда.

волатильности рынка

Успешные параболические остановки и обратного стратегии также время ориентированные: Механическая торговая система весит потенциальные выгоды от суммы времени положения должно быть проведено для того, чтобы иметь лучшие шансы на достижение этих достижений.

При использовании «чистая» параболическая системы торговли, форекс трейдер всегда будет на данном рынке, либо длинный или короткий. Например, когда параболический индикатор генерирует сигнал на покупку, торговля вводится. затем, когда тенденция начинает обратное, «длинная» позиция закрыта, и новая «короткая» открыта в то же время.

Еще, для того, чтобы уменьшить количество быстрых вибрационных-аутов от волатильности быстрых разворотов, большинство параболических трейдеров фильтровать свои торговые сигналы с помощью экрана объема торгов, а также множество других показателей.

Параболические торговые правила

Основные параболические торговые правила просты - Для длинных сигналов, механическая торговая система покупает, когда цена валютной пары достигает параболическую точку выше текущей рыночной цены, и объем торгов выше, чем пять-бар простой скользящей средней объем торгов.

Для того, чтобы торговый сигнал должен быть подтвержден для этой параболической торговой стратегии, и параметры должны быть истинными в течение того же времени-бар. Вот общая параболическая установка, правила входа и выхода, используемые несколько успешных трейдеров форекса:

• Вычислить параболические точки

• Рассчитайте 5-бар простое скользящее среднее (5 высшая школа) объем торгов

• Для длинных записей, система покупает, когда цена достигает параболической точки выше текущей рыночной цены, при условии, что объем выше скользящего среднего 5-бара

• Для коротких записей, система продает короткую, когда цена касается низкой параболической точки ниже текущих рыночных цен, до тех пор, как объем торгов больше, чем скользящая средняя 5-бар

• Для выхода из длинной позиции, система ликвидирует положение, когда параболические точки отклонять

• Для выхода из короткой позиции, система охватывает положение, когда рост параболических точек

• Для того, чтобы установить трейлинг-стоп для длинной позиции, система использует параболические точки ниже текущей рыночной цены

• Чтобы установить трейлинг-стоп для короткой сделки, система использует параболические точки над текущей рыночной ценой

• Опытные трейдеры часто устанавливают цели прибыли, как это, например: 70 пипсов для GBP / USD или 60 пипсов для EUR / USD, когда торгуете временные рамки 4-часовой; или, 200 пипсов для EUR / USD или 250 пипсов для GBP / USD при торговле ежедневно сроки

Волатильность стратегия прорыва канала

Многие успешные трейдеры используют стратегии канала-прорыв, питаемые волатильности. Ниже приведены основные показатели и правило торговли для простой стратегии канала прорыва, который работает для особо энергонезависимых валютных пар на временных рамках 15 мин или выше:

• 30 ATR (Средний Истинный Диапазон над 30 периоды времени) с 5 МАТЬ (экспоненциальное скользящее среднее течение 5 периодов)

• 15 ATR с 5 МАТЬ

• 30 МАТЬ (Экспоненциальная скользящая средняя над 30 периодов) Высоко

• 30 EMA Low

• Для длинных записей, система покупает, когда цена закрывается выше верхней полосы EMA и тому 30 ATR больше, чем 5 МАТЬ

• Для коротких записей, система реализует короткую позицию, когда цена закрывается ниже нижней полосы EMA а 30 ATR больше, чем 5 МАТЬ

• Торговая система устанавливает стоп-лосс на нижней полосе EMA для длинных позиций, и на верхней полосе EMA для коротких позиций

• С тонкой настройкой, стратегия может достичь довольно агрессивных целей прибыли

Волатильность стратегия прорыва двухканальной

Другие трейдеры, которые специализируются на прибыли от лесозаготовок особенно энергонезависимых валютных курсов использовать аналогичные, еще «двойная» стратегия прорыва канала. Ниже приведены основные торговые показатели и правила для двойной стратегии канала прорыва, который хорошо работает для нестабильных валютных пар:

• 11 Индекс относительной прочности (RSI) на уровнях 35 а также 65

• 20 EMA High

• 20 EMA Low

• 5 EMA High

• 5 EMA Low

• Механическая торговая система покупает, когда 5 EMA High больше, чем 20 EMA высокого и 11 RSI больше 65

• Система продает короткую, когда 5 EMA High меньше, чем 20 EMA высокого и 11 RSI меньше 35

• Если торговый диапазон первоначальной настройки бара более чем в два раза значения предыдущего бара, торговая система отклоняет торговлю

• Торговая система устанавливает стоп-лосс на нижнюю полосу из 5 EMA для длинных позиций, и в верхней полосе 5 EMA для коротких позиций

• Агрессивные цели прибыли могут быть установлены

торговая стратегия Forex для экстремальных волатильности

Форекс трейдеры, которые процветают на волатильности, Есть много прибыльных торговых возможностей. Ниже приведен простой форекс волатильности торговая стратегия.

Когда появляется длинная свеча во время торговой сессии, то есть, при внутридневном время бар имеет больший диапазон, чем предыдущий тайм-бар, это может быть установка для торговли. Длинные свечи являются признаком того, что волатильность увеличилась, и что изменение тренда может быть неизбежным.

Часто, после того, как большая свеча новая тенденция может развиваться, или предыдущая тенденция может стать сильнее. А также, тенденция, как правило, движется в том же направлении, что и движение цен на тайм-баре, когда произошло длинная свеча.

Когда длинная свеча происходит, если свечи ломает высокой или низкой торговой сессии, то цена будет, вероятно, продолжать двигаться в том же направлении.

Торговые правила для экстремальных стратегии волатильности

• Свечи или внутридневное время бар, который намного больше, чем все предыдущие свечи во время сессии, но еще не достиг 100 Пункты в общем диапазоне

• То же долго свеча теперь также установив новый внутридневной максимум

• Для длинных записей, торговая система покупает в 1 пип над Высокими ценами предыдущей свечи

• Для коротких записей, система продает короткую на 1 пип по низким ценам предыдущей свечи

• Для длинных позиций, стоп-лосс устанавливается на 1 пип ниже минимума въездной свечи

• Для трусов, стоп-лосс 1 пип выше максимума въездной свечи

• Цель прибыли устанавливается в соответствии с близлежащими уровнями поддержки и сопротивления

• Важно отметить, что любой ордер должен быть размещен только после того, как время-бар, содержащий длинную свечу завершен, и трейдер должен использовать по крайней мере один другой индикатор для подтверждения сигнала перед входом в сделку

ATR канал стратегия прорыва

Некоторые трейдеры, которые специализируются в стратегиях волатильности ориентированных полагаться на показатели, которые используют Average True Range (ATR).

Торговая система определяет среднюю точку канала ATR путем вычисления скользящего среднего Экспоненциальную (МАТЬ) цен закрытия тайм-батончиков, с использованием ряда периодов времени, как это определено в параметре «близкие средние периоды». Когда волатильность толкает цену валюты из этого канала, прорывы легко торговать.

Эта нестабильность торговая стратегия похожа на стратегию группы прорыва Боллинджера, за исключением того, что он опирается на ATR вместо стандартного отклонения в качестве меры изменчивости, чтобы определить ширину полос или каналов. Торговые правила для этого типа стратегии волатильность просты.

• ATR для 20 время-бары

• ЕМА цен закрытия каждого временного бара

• Для длинных записей, когда последняя цена тайм-бар пересекает середину полосы канала ATR торговая система покупает на открытии следующего временного бара

• Для коротких записей, когда последняя цена периода времени пересекает середину полосу канала ATR система продает короткую на открытии следующего временного бара

• заказы Стоп-лосс устанавливается 2 пунктов ниже или выше первого диапазона канала ATR

• Торговая система устанавливает цели прибыли по ближайшим уровням поддержки-сопротивления

ATR канала стратегия прорыва с помощью фракталов

Forex трейдеры также использовать фрактальные индикаторы волатильности торгов. Ниже приведена простая стратегия, опираясь на ATR каналов сигнализируют прорывы, и с помощью фракталов, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода.

• 130 ATR

• 9 МАТЬ

• Когда ATR больше, чем в среднем по 130-период и ЕМА больше, чем в среднем 9-период, торговые сигналы могут быть подтверждены

• Когда ATR меньше 130 и / или ЕМА меньше, чем в среднем 9-период, нет никакой торговли

• фрактальные индикаторы показывают вероятный диапазон прорыва

• Входные заказы устанавливаются 1 пип выше или ниже диапазона прорыва

• Введите долго, когда ATR больше 130 и больше, чем 9 МАТЬ, и фракталы подтверждают восходящий прорыв

• Введите короткую позицию, когда ATR больше 130 и больше, чем 9 МАТЬ, и фрактальные показатели подтверждают нисходящий прорыв

• заказы Стоп-лосс устанавливается на срабатывать, если / когда цена валютной пары касается противоположной стороны диапазона

• Торговая система закрывает позицию автоматически, когда волатильность уменьшается, например, если ATR опускается ниже 14 МАТЬ

• Установить цели прибыли в соотношении примерно 1:3 в соответствии с уровнями стоп-лосс; так, например, если стоп-потери 30 пипсов, то целевая прибыль устанавливается в размере 40 пипсов

метров Волатильность

Форекс трейдеры иногда используют «летучесть метр», такие как индикатор Volameter для внутридневных торговых сигналов. Эти индикаторы волатильности высветить перекупленности и перепроданности зон. Торговые правила варьируются в зависимости от показателя. Ниже приведены основные настройки и правила, что некоторые трейдеры используют с Volameter, популярный измеритель волатильности.

• перекупленности / перепроданности индикатор

• Volameter

• Индикаторы кронштейн-точечный

правила торговли

• Долгая торговли сигналом, когда значение индикатора перекупленности / перепроданности зоны затрагивает или пробьет уровень -8

• Введите длинную позицию, когда индикатор перекупленности / перепроданности достигает уровня -4 разместив заказ на покупку-на открытой в следующий момент-бар

• Короткая торговля сигнал, когда перекупленности / перепроданности индикатор достигает уровня 8

• Введите короткую позицию, когда индикатор перекупленности / перепроданности прикасается или пробьет уровень 4 путем размещения заказа на продажу, на открытой в следующий момент-бар

• Установите стоп-лосс ордера должна быть включена в 1 пип выше или ниже цены, указанной при перекупленности / перепроданности индикатор достигает уровня -8 или 8, в зависимости от того, торговля длинная или короткая

• Установить цели прибыли по ближайшим уровням поддержки / сопротивления и опорных точек

Изменчивость создает много возможностей для торговли форекс

Есть много хороших торговых стратегий волатильности на валютном PlayBook. Трейдеры должны приветствовать волатильность из-за прибыльные возможности, доступных во время торговых сессий, которые показывают большие диапазоны цен. При надлежащем управлении рисками, волатильность является лучшим другом форекс трейдера.

Является ли непостоянство другом или врагом вашей текущей торговой системы?

3 Нравится
3779 Просмотры

Вам также может понравиться

комментарии закрыты.