Руководство Лайман корреляции

Это 4го июля выходные дни. Моя жена побегушках сегодня днем ​​и мой младший сын дремлет. Я не могу выйти на улицу для бега - это июль в Техасе (то есть, невероятно жарко) а также, что делать, если ребенок просыпается? Единственные способы провести свой отпуск во второй половине дня был либо к) смотреть телевизор или 2) погрузиться в недавнюю статью Майкла Холлс-Мура, «Корреляция рядов во временных рядах«.

Я пропущу математику и сохраню дружелюбие к этому непрофессионалу. Есть несколько ключевых моментов, которым могут научиться даже трейдеры с самыми сложными математическими знаниями..

Руководство Лайман корреляции

Давайте упростим математику и напомним себе, что такое корреляция. Корреляция напрямую связана с углом между двумя точками..

Проще всего понять в двух измерениях, потому что они умещаются на листе бумаги или экране компьютера.. Точки (1,0) а также (2,0) разделяют угол 0 °. В принципе, точки лежат на одной линии.

Корреляция напрямую связана с углом между двумя точками.. Эти точки лежат на одной линии, поэтому углы между собой равны 0 °. Тот факт, что они находятся на одной линии, заставляет их 100% коррелированный.

Корреляция - это косинус угла между двумя точками.. Возьми калькулятор и попробуй. Косинус 0 ° равен 1.

потому что(0) знак равно 1.0, который 100% корреляция.

Посмотрите на изображение выше. Точки (1,0) а также (2,0) разделять ту же линию. Разве не имеет смысла, что точки на одной линии 100% коррелированный? Очки меньше чем 100% коррелированная ложь на разных линиях.

Чтобы этот интуитивно понятный, вы, вероятно, знаете из трейдинга, что 60% корреляция стоит обратить внимание на, но это не очень предсказуемо. Что это означает геометрически?

Мы хотим получить угол, при котором cos⁻¹(θ) знак равно 0.6. Пожалуйста, не зацикливайтесь на косинусах. Я просто хочу, чтобы вы поняли, как это связано с углами.

Угол с 60% корреляция составляет 53 °. Они вроде как близко друг к другу, но не слишком близко.

Эти строки довольно далеко друг от друга. A 60% корреляция между двумя парами форекс ставит вас в один ряд, но вы вряд ли отслеживаете один пункт за другим.

Цены на Forex похожи на точки на графиках выше.. 1 бар назад, 2 баров назад… 16,000 баров назад цена EURUSD была 1.11342, 1.11297…. 1.31974. Исторические данные по EURUSD образуют точку в пространстве. Это 16,000 пространственное пространство, что совершенно непонятно мысленно, но это все еще точка. Это означает, что вы можете провести к нему линию!

Обычно мы говорим о корреляциях на форексе, сравнивая две валютные пары.. Большинство трейдеров знают, что EUR / JPY и GBP / JPY взаимосвязаны.. Вы проводите грань между 0 и точка EURJPY, затем проведите линию между 0 и точка GBPJPY, затем вычисление угла для определения корреляции.

Пример EURUSD позволяет нарисовать только одну линию. Что, если мы сравним EURUSD с самой собой с запаздыванием? Это позволило бы нарисовать две линии EURUSD.!

Функция памяти

На примере EURUSD, вы естественно ожидаете 100% корреляция, если вы провели одну и ту же линию дважды. Это та же серия цен. Это само по себе не говорит нам слишком много.

Идея автокорреляции заключается в том, чтобы отставать от цен.. Прямо сейчас 15:00. Я могу взять цены из 15:00, 14:00 а также 13:00 и сравните это с задержкой в ​​один час. В новой отложенной серии цены от 14:00, 13:00 а также 12:00. Один час перерыва составляет 99.9% соотносится с исходным ценовым рядом.

Статья Майкла побудила меня взглянуть на все большие и большие задержки во времени..

Корреляция EURUSD уменьшается относительно себя по мере увеличения временного лага..

Число на горизонтальной оси - это время задержки., сделано в группах 100. Вертикальная ось показывает соотношение.

EURUSD теряет всю свою информацию после того, как 3,000 часы данных. Вот и наступает момент, когда корреляционная функция достигает 0%.

Автокорреляцию часто называют функцией памяти.. Трейдеры могут использовать это, чтобы задать себе вопрос, «Как далеко я могу отправиться в прошлое и при этом получить полезную информацию??"Я могу сказать вам с большой уверенностью, что если вы торгуете на часовых графиках, бесполезно рассматривать что-либо кроме 3,000 часов.

Мой личный порог значимости - это 75% корреляция. EURUSD поддерживает эту автокорреляцию через 800 столбцы данных, который вы можете увидеть на графике, если увеличите масштаб.

Вывод для трейдеров: как только вы пройдете мимо, 1,300 бары назад, ваша информация быстро становится все менее ценной.