Может ли торговая стратегия делать слишком хорошо? Это звучит нелогичным, конечно. Как предположить, что кто-то может быть слишком богатым или слишком успешным. Вы можете подумать, что нет такого понятия,. Но когда дело доходит до управления вашей торговой стратегии, один, который выполняет слишком хорошо предупреждающий знак. Это потому что, довольно часто, чрезмерной достижения торговой стратегии может превратиться в медовую ловушку.

В этой статье мы остановимся на нескольких случаях исследований, где «слишком хорошо» стратегия является то, чтобы следить за. С надеждой, что урок можно узнать теперь, а не, болезненно, на более позднем этапе.

Торговая стратегия с высоким коэффициентом выигрыша

Первое исследование случая является одним из стратегии середины- краткосрочные временные рамки. В этом случае исследование, частота выполненных сделок выше, чем 100 месяц.

Обычно, твердая стратегия имеет в среднее коэффициент выигрыша из 45% в 60%. Это соотношение может иногда быть ниже, если отношение прибыли к риску является очень сильным. Но выше, чем почти всегда является неподходящим.

В стратегии ниже мы можем видеть, что средний коэффициент выигрыша в месяц проходит от самого низкого 44 к столь же высоко, как 64. Иногда на подъеме в более высоком диапазоне, а иногда и в нижнем диапазоне. Независимо от того, который, в конце концов, все это будет вращаться вокруг среднего.

Например, в январе месяце 2014, отношение выигрыша было 52%. Это означает, что для каждого 100 торги выполняются, 52 были прибыльными.

Но во второй части(красный), мы можем видеть, что вещи начинают идти немного слишком хорошо. Коэффициент выигрыша прыгнул выше 80% и оставался выше этого уровня для 3 месяцы. естественно, в 80%, что было далеко за пределы нормы. Что же будет дальше неизбежно.

После 3 месяцев более 80% прибыльные сделки, коэффициент выигрыша упал до примерно 20% для следующих 3 месяцы. Поскольку отношение долгосрочного выигрыша всегда имеет долгосрочное ожидание максимальных 50-60%. Это означает, что длительный период высокого коэффициента выигрыша может сопровождаться длительным периодом соотношения очень низкого выигрыша.

winratio1

Почему это рискованный?

Первый, если у тебя есть 3 месяцев примерно 20% Коэффициент выигрыша означает, что вы потеряли 80% торгов. Это означает, что, если вы торгуете 100 раз в месяц, ты проиграла 80 сделки. Это довольно сильный удар. И если вы рискуете $50 в каждой сделке вы потеряли $6,000 по совокупности (80 проигрыш, 20 рентабельный) после 3 месяцы. Это большой удар.

Вторая причина, это рискованно более психологическая, но по-прежнему очень распространена. То есть, что многие трейдеры не понимают, что чрезмерно высокий коэффициент выигрыша очень временный характер. Не сумев понять, что, что они делают? Они поднимают свои рычаги. И когда сладкое превращается в горький и у них есть только 20% выиграть соотношение для 3 месяцы, тогда что? Все они остались в пустой счет.

Что вы должны сделать? Это довольно просто; вы уменьшаете риск взять за торговлю за счетом снижения кредитного плеча. Это правда, что вы получите меньше, но вы также избежать ловушки, которая приходит после того, как. Конечно, если ваше плечо уже низко, и ваш счет может выдержать длительный период низкого коэффициента выигрыша, чем позволить статистику царствования. Но будьте готовы, психологически, для изменчивого раза.

Прибыль торговой стратегии, которые являются слишком много и слишком быстро

Второе исследование случай часто встречается в торговых стратегиях, которые имеют низкую частоту. Длительности могут варьироваться от нескольких дней до нескольких даже нескольких месяцев. Допустим, вы входите в сделку на покупку после того, как ваша торговая стратегия указывают на бычий тренд. Вы можете установить ограничение на 1,290. В среднем, Вы ожидаете, что предел будет достигнут в 3 в 4 дней. Но вдруг торговые успехи в долю времени, и достигает относительно близко к торговле.

Почему это рискованный?

Потому что много раз трейдеры настаивают на ожидание своего предела, чтобы ударить, чтобы они оставить торговлю открытой. Но тогда пара движется в зоне перекупленности и прежде чем вы знаете тренд вспять. Вы либо закрыть позицию с гораздо меньшим коэффициентом усиления или, еще хуже, Вы теряете торговлю.

Потому что вы торгуете на низкой частоте, это один результат может быть весьма болезненным. Вы потеряли драгоценное время, когда ваша позиция была открыта, и пропустили потенциальную прибыль, которую вы могли бы получить.

Что вы должны сделать? Решение здесь довольно просто, также. Вы можете использовать трейлинг стоп-лосс, который является наиболее очевидным инструментом для предотвращения таких случаев.

альтернативно, вы могли бы использовать осцилляторы, чтобы идентифицировать потенциально опасную ситуацию,. Добавить компонент в вашей торговой стратегии, чтобы предупредить вас, если ваша пара достигает перекупленности (или перепроданности) уровень. Сделать это практика, чтобы выйти из сделки, даже если не была достигнута цель.

ограничения злоупотребления

0 Нравится
242 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.