Когда ваша торговая стратегия перестает работать

Вы имели большую стратегию, он работал хорошо, и это было сделать вас деньги. Эта проблема? Вдруг, рыночные условия не изменились, и ваша стратегия больше не работает. Рынки слишком неустойчивые, слишком порывистый. Это как будто единственное, что ваша стратегия может произвести это полный экран красного. Похоже, что ваша стратегия сломалась и отчаянно нуждается в фиксации.

Вы задаетесь вопросом, это время, чтобы угробить свой «любимый» стратегию, тот, который всегда, до сих пор, работала так хорошо. Ответ: Не так быстро. Ваша стратегия была разработана для определенных рыночных условий, даже если вы не были осведомлены о них. Так что же вы делаете, когда ваша стратегия выдает? Так же, как любой «доктор», который должен диагностировать больной пациент, что вам нужно диагностировать больную стратегию. Но не позволяйте слово «диагностика» попугать вас; в большинстве случаев диагностировать то, что не работает просто.

Торговая стратегия Неудача: Симптомы и решения

Основной симптом для торговой стратегии, которая перестала работать очень резкое падение коэффициента выигрыша (т.е.. прибыльные сделки). Как правило, это означает, что либо ваш вход или выход условие более не является жизнеспособным или что ваше плечо слишком высоко. Конечно, оба могут пойти не так, тоже. Итак, как вы знаете, что есть что и что пошло не так? Вот несколько советов.

Фокус на этих вещах: продолжительность, побед и торговли частоты. Одним из наиболее распространенных симптомов нерабочей стратегии продолжительность торговли, что среднее время торговля занимает. Главное, чтобы наблюдать за когда срок начинает отклоняться от среднего. Это указывает на то, что циклы, что ваша стратегия была счетные на теперь изменилось. В сочетании с коэффициентом выигрыша и измерения частоты торговли (сколько сделок выполняются за единицу времени) она позволяет адекватно диагностировать более общие механизмы, которые, как правило ошибутся в стратегии. Эти механизмы включают в себя рычаги, вход и / или выход.

Об одной задаче Кредитное плечо

Давайте предположим, что продолжительность упал вместе с отношением выигрыша, но частота ваших торгов не изменился. Например, Вы выполняете более или менее в среднем три сделки в день, и это не изменилось, то ваша частота не изменилась. То, что вы должны сделать это? Просто это; рычаги в вашей торговой стратегии является слишком высоким для текущей волатильности рынка. Исправление этой проблемы, чтобы снизить кредитное плечо и принять более глубокий стоп-лосс. Таким образом, ваш риск не изменится, потому что вы торгуете в меньшем положении и, таким образом, вы настраиваете свою стратегию на более нестабильный рынок.

Вступление Проблема

Теперь, скажем, ваша продолжительность упала вместе с вашим отношением выигрыша, но частота ваших торгов подскочила. Это означает, что ваша запись создает ложный сигнал на фоне более высокой волатильность и должно быть скорректировано, чтобы соответствовать более изменчивому рынку. Вы можете сделать это, как правило, сглаживая индикаторы, которые вы используете.

Проблема Выход

в заключение, скажем продолжительность ваших торгов подскочила выше наряду с падением коэффициента выигрыша в то время как частота упала. Это означает, что ваша реплика для расцепления или для закрытия в вашей торговой стратегии недостаточно чувствительна. по существу, Вы оставляете свою торговлю открытой слишком долго, пока в конце концов не станет против вас. Что вам нужно сделать, это сделать триггер выхода чувствительнее работает на более короткий период.

Вывод

Иногда, как в случаях, показанных выше, упростив свою торговую стратегию, вы можете сосредоточиться на мелкие недочеты, которые могут пойти длинный путь к стабилизации вашего возвращения. Как вы могли заметить,, большая часть внимания здесь была на рынках становится все более нестабильной. Волатильность является основной причиной того, что стратегии перестают работать и по этой причине я сосредоточена большая часть корректировок и настроек. Но, конечно, каждый случай должен быть своим собственным заслугам. Если простой твик не будет работать, то это вообще целесообразно иметь стратегию на месте для каждого типа состояния рынка.