The Impact of Timing on Euro Scalping

Несколько месяцев спустя, Джефф из System Trader Success написал пост где он протестировал версию скальпинговой стратегии евро, которая Shaun наткнулся через работая над другим проектом. И Джефф, и Shaun Считается, что стратегия скальпинга имеет свои достоинства, но они также согласились, что стратегия должна быть улучшена, чтобы можно было преодолеть значительные транзакционные издержки, связанные со скальперской стратегией, которая торгует на пятиминутных барах.

Основная идея стратегии заключалась в использовании 1% конверт скользящего среднего на основе 200-дневного простого скользящего среднего (высшая школа) как средний сигнал возврата. В любое время цена сломала ценовой конверт в любом направлении, стратегия будет занимать позицию в противоположном направлении и удерживаться, пока цена не вернется в конверт. Джефф показал, что стратегия работает лучше на длинной стороне, поэтому он исключил короткие сделки.

В последующий пост эта неделя, Джефф проверил три возможных корректировки стратегии и обсудил, как они повлияют на общие результаты.. Он обнаружил, что есть место для небольшого улучшения в корректировке ценового конверта и периода возврата скользящей средней.. Это было интересно, но все еще не делали стратегию пригодной для продажи.

Большое улучшение произошло, когда он ограничил время суток, в течение которого стратегия торговала. Эта простая настройка заняла интересную стратегию, но не совсем выгодно, и превратил его в стратегию с кривой собственного капитала, которая напоминает прямую линию на 45 градусный угол.

Trade_Quiet_Hours_EQ_Curve

В то время как изменение сроков оказало наибольшее влияние, каждая из трех проверок Джеффа была интересной.

The 1% Ценовой конверт

Первым изменением, которое проверил Джефф, было изменение 1% ценовой конверт. Его данные показали, что используя ценовой конверт 1.1% или 1.15% обеспечит гораздо лучшую отдачу. Он также показал, что произошло резкое падение производительности при изменении ценового конверта на 0.95%.

Произошло также увеличение прибыли на сделку по мере увеличения конверта цен. Однако, этому росту препятствовало аналогичное уменьшение числа торговых возможностей по мере увеличения ценового диапазона.

200-дневный период оглядки назад

Следующей корректировкой, протестированной Джеффом, было использование 200-дневной SMA для расчета ценовых конвертов..

Для этой корректировки, данные показали, что уменьшение периода возврата привело к ухудшению производительности. Увеличение периода просмотра, похоже, улучшило производительность, а также 290 дни казались оптимальным периодом оглядки назад.

По мере увеличения периода просмотра, Данные Джеффа показали, что прибыль на сделку снизилась. Потому что у этой стратегии скальпинга не было большой прибыли на сделку с самого начала, Джефф решил придерживаться 200-дневного периода просмотра.

Ограничение времени торговли

Последняя корректировка, которую проверил Джефф, ограничивала торговлю стратегией периодами высокой или низкой волатильности в течение дня.. Потому что евро активно торгуется на европейских и американских рынках, Джефф опознал 0200 через 1100 как период высокой волатильности и 1100 через 2300 как период низкой волатильности.

Его результаты тестирования показали, что торговля стратегией скальпинга в период высокой волатильности привела к кривой собственного капитала, которая проводила большую часть своего времени под водой.. Однако, торговля исключительно в период низкой волатильности привела к красивой кривой капитала.

Показатели эффективности стратегии показали, что торговля в период низкой волатильности привела почти к удвоению фактора прибыли от торговли в период высокой волатильности..

Для его следующего шага в улучшении этой стратегии, Джефф планирует провести тщательный оптимизация с опережением чтобы увидеть, как стратегия будет работать на данных, выходящих за пределы выборки.

0 Нравится
2894 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.