Вы создали торговый Algo. Algo выгодно в backtester. Перед развязыванием его с реальными деньгами, Вы должны сначала затяните винты. То есть, гарантировать, что Ваши алго будет доработано, чтобы он мог обеспечить оптимальные возвращения. Там одна из основных задач впереди вас.

во-первых, Ваша стратегия довольно проста. Вы можете пройти подробный процесс построения и оптимизации стратегии, в том числе подгонки кривой, корреляции и т.д.. Но вы хотите более простой процесс; что-то компактнее, что будет соответствовать вашим потребностям скромным.

во-вторых, Вы не возможно, еще не освоили технику полной оптимизации. Вы все еще учитесь, и хотите попробовать с простым процессом.

Один из методов, я считаю, особенно просто в оптимизации Algo есть вероятность. Метод вероятности, по существу, содержит много компонентов полной методики оптимизации. Однако, она, как правило, больше полагаются на здравый смысл и логику, чтобы сузить варианты и оптимизировать Algo. Это делает его очень хороший способ, чтобы начать всю концепцию оптимизации стратегии. более того, Вы найдете его легче переварить.

Суть стратегии-оптимизируют по ликвидации.

Algo Case Study

Следующий Algo является простой. Давайте назовем это RSIMV что RSI и Moving Average. Вот что описывает RSIMV через кондиционирование:

Если Открытые позиции = 0 затем
Если (Массачусетс(30)>Массачусетс(14)) и RSI = Открыть Купить (50,000) {Он будет покупать 50 много}
Установка Stop Loss = Цена - 50{Pips}
Установить Limit = Цена + (50*2)
Конец

стратегия: Если скользящие средние точки пересечения на бычьем тренде и RSI равен или ниже 60 это означает, что ралли имеют некоторую длину до достижения уровня перепроданности (RSI выше 80). Это указывает на хорошую возможность для покупки.

Глядя на RSIMV, можно сделать вывод, есть четыре параметра для оптимизации: RSI и две скользящие средние.

Начиная с мувингов, мы будем смотреть на 14 и 30 дней. По-видимому, варианты бесконечны, с большим количеством комбинаций скользящих средних для тестирования. Теоретически, это правильно, но где вероятность приходит.

OneSteo

Когда мы смотрим на график, мы можем видеть, что чем дольше средние (оранжевый и красный) тем меньше вероятность того, что существует сочетание низкой RSI и бычий импульс.

более того, сочетание низкого RSI и бычьего сигнала происходит только тогда, когда две средние, быстрый и медленный, имеют более или менее 2 в 1 соотношение (такие как 30 а также 14).

Эти два вывода помогает сузить параметры, которые мы ищем.

Самая высокая вероятность найти лучший набор средних значений с более быстрыми средними, не медленнее, и те, которые имеют отношение 2 в 1. И давайте не будем забывать, как мы уже знаем, что 14 а также 30 работает. Поэтому мы не должны двигаться слишком далеко вверх по шкале.

Мы будем использовать 25 а также 12 как первая комбинация и 20 а также 10 для второго. И быстрее, чем исходные параметры, имеют примерно 2 в 1 соотношение, и близки к первоначальным настройкам.

25,12
20,10

в параметр RSI, сужая возможности еще проще. Мы знаем, что RSI не может быть выше, чем 60, потому что тогда мы будем оставаться с недостаточным потенциалом роста, прежде чем пара оказывается перепроданности.

С другой стороны, если попробовать RSI ниже 40 это маловероятно, что это будет происходить в то время как скользящий средний крест бычий.

поскольку, как и в случае скользящих средних, мы знаем, что оригинальная установка работала, мы знаем, что нужно всего лишь незначительные твик. Не имея возможности пойти, но мы остались с двумя надежными вариантами - RSI

Таким образом, наши варианты:
С) (55)
D) (50)

Как видно из тестирования всех альтернативных параметров, что нам нужно было лучше вход для RSI. Как мы собирались ... мелкие недочеты.

OneStep2

Не оптимизировать слишком много

Нелепый, как это может показаться, Оптимизация иногда имеет обратную сторону. Во время, не мы склонны к чрезмерной оптимизации до такой степени, что наша новейшая стратегия больше не похожа на наш оригинал, планы до оптимизации. Это может бросить нас в вечную петлю и тратить драгоценное время. Не поддавайтесь искушению! Не влюбиться в процессе оптимизации. В конце концов, оптимизация просто затянув винты, не строит двигатель. Если ваша стратегия работает, ограничить вашу оптимизацию на мелкие недочеты. Если этого не произойдет, оптимизация не поможет и вам придется начинать с нуля.

А также, в конце концов, практический наконечник; всегда вести учет результатов вашей первоначальной стратегии и сравнить его с вашим током, Стратегия после оптимизации. Таким образом, вы всегда можете убедиться, что вы действительно оптимизированы стратегии.

Суть

Конечно, метод оптимизации не является совершенным. Но заберите здесь в том, что если вы действительно понимаете стратегию, Вы можете использовать логику для того, чтобы найти лучшие настройки. Если вы новичок и не хватает знаний для продвинутых методов оптимизации, оптимизации через логику вероятности представляет собой мощный инструмент, чтобы иметь.

0 Нравится
99 Просмотры

Вам также может понравиться

комментарии закрыты.