Multiple дня Средняя Реверсия Система предназначена, чтобы подобрать быструю прибыль от ETF, которые блуждают слишком далеко от их текущего тренда. Он основан на среднем реверсии предположения, что все рынки в конечном итоге вернуться к их средней цене.

По аналогии с 3 День Высокий / Низкая Средняя реверсия система, это один превзошла S&п 500 над прошлым 12 года с существенно более низкой просадкой. Она предназначена для торговли с корзиной 20 ETFs, которые представляют широкий спектр глобальных рынков.

Правила

Перейти Long Когда:

  • ETF > 200 день SMA
  • ETF < 5 день SMA
  • ETF закрылся ниже 4 снаружи 5 дней

Go Short Когда:

  • EFT < 200 день SMA
  • ETF > 5 день SMA
  • ETF закрылся выше 4 снаружи 5 дней

Выход Long Когда:

  • ETF пересекает выше 5 день SMA

Выход Short Когда:

  • ETF cosses ниже 5 день SMA

 

О системе

Multiple System дня Средняя Реверсии популяризировали Ларри Коннорс и Цезарь Альварес в их 2009 Книга Высокая вероятность ETF Trading. Как все это означает стратегию реверсии, этот подход основан на предположении, что рынок, который отклонялся в одном направлении, в конечном счете вернуться к своей средней цене.

Эта система направлена ​​вверх простирания ETFs, которые подпадают под их 5 дневной простой скользящей средней при закрытии ниже в четырех из пяти дней. Он также нацелен на обратном, вниз простирания ETFs, которые поднимаются выше их 5 дневной простой скользящей средней при закрытии выше в четырех из пяти дней. После установления этой позиции, система удерживает ее до тех пор, ETF не пересечет назад выше / ниже 5 день SMA.

Backtesting анализ

Результаты Backtesting для этой системы были размещены на блоге Sanz Пророка в сентябре 2012. Эти результаты сообщили производительность системы с января 1, 2002 до конца августа 1, 2012. В течение этого времени, система сделала 1,901 сделки. Из этих сделок, 71% были прибыльными. Соединение среднего возврата в течение этого времени был 9.44%, с максимальной просадкой 13.37%.

Отдача разместила эту систему за последнее десятилетие впечатляет, и низкая просадка делает их еще более привлекательными для многих инвесторов. Кроме того, система выполнена исключительно хорошо во время финансового кризиса в 2008. В то время как S&P потерял половину своей стоимости, Множественный день Средней Реверсия система размещены огромные выгоды от почти 50%.

Совершенствование системы

Ограничение Даунсайд

Реверсия система Multiple день Mean имеет один и тот же главный недостаток в качестве 3 День Высокий / Низкая Средняя реверсия система. В то время как обе системы имеют невероятно высокий уровень выигрыша, они оба имеют открытого состава потенциал потери на нижней стороне. Если единственный способ закрыть позицию для того, чтобы пересечь его 5 день SMA, то вы могли бы теоретически быть пойманы держит длинную позицию, как она падает до нуля. Принимая этот вид риска, чтобы сделать относительно небольшую прибыли на большинстве сделок, как собирание никелевых перед катком. Вы просто просим, ​​чтобы получить плоские.

Средняя реверсия сталкивается с рисками больших потерь

Малые прибыли и большие риски означают, что рынок собирается бои вас один дня.

Я был бы очень интересно посмотреть, как результат изменится, если элемент стоп-лосс был введен в систему. С помощью байесовское Умозаключение или даже простой ATR Multiple установить упоры бы абсолютно ограничить оборотную. Эти упоры могут также снизить общую отдачу в зависимости от того, сколько из этих убыточных сделок в конечном счете закрыть как маленькие победитель.

Выборочное внедрение

Самая большая сила этой системы была ее производительность во время финансового кризиса в 2008. На основе этого спектакля, очевидно, что эта система лучше всего работает в крайне нестабильных рынках. Следовательно, это может быть хорошей идеей, чтобы реализовать условие волатильности, что будет только разрешить систему, чтобы совершать сделки, когда волатильность подскочила.

Мы не хотели бы, чтобы система, которая торгует только один из каждых 12 лет, так что мы бы пару это с альтернативной системой. Однако, если мы могли бы найти систему, которая хорошо работала во время обычных рынков и низкая на нестабильных рынках, мы могли бы объединить два и они переключаться на основе текущих условиях волатильности. Это позволит нам максимально сильные стороны каждой системы, минимизируя недостатки.

1 Нравится
3722 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.