Moving Average Crossover with RSI Filter

Простые системы стоят лучшие шансы на успех, не становясь чрезмерно кривой посадки. Однако, добавив простой фильтр для надежной системы может быть отличным способом улучшить свою рентабельность, если вы также проанализировать, каким образом она может изменять какие-либо риски или уклоны, встроенные в систему. Скользящая средняя система Кроссовер с RSI Фильтр является отличным примером этого.

О системе

Эта система использует 30 блок SMA для быстрого среднего и 100 блок SMA для медленной средней. Поскольку его быстрое скользящее среднее является хорошим немного медленнее, чем SPY 10/100 Задолго только скользящая средняя система Crossover, она должна генерировать меньше всего торговые сигналы. Это будет интересно посмотреть, если это приводит к более высокому винрейтом.

Кроме того, система использует индикатор RSI в качестве фильтра. Она предназначена для поддержания системы из торгов на рынках, которые не в тренде, что также должно привести к более высокому винрейтом.

Система входит в длинную позицию, когда 30 Блок SMA пересекает выше 100 Блок SMA, если RSI находится выше 50. Он входит в короткую позицию, когда 30 Блок SMA пересекает ниже 100 блок SMA, если RSI находится ниже 50.

Система выходит длинную позицию, если 30 Блок SMA пересекает обратно ниже 100 блок SMA, или если RSI падает ниже 30. Он выходит из короткой позиции, если 30 Блок SMA пересекает обратно выше 100 блок SMA, или если RSI поднимается выше 70. Он также реализует скользящий стоп, основанный на волатильность рынка и устанавливает начальную остановку в самом последнем минимум для длинной позиции или самого последней высокой для короткой позиции.

FXI072813

Ежедневный график FXI, EURUSD ETF, показаны системные правила в действии

Правила торговли

Перейти Long Когда:

  • 30 Блок SMA пересекает сверху 100 блок SMA
  • RSI > 50

Go Short Когда:

  • 30 Блок SMA пересекает снизу 100 блок SMA
  • RSI < 50

Выход Long Когда:

  • 30 Блок SMA пересекает снизу 100 блок SMA, или
  • RSI опускается ниже 30, или
  • Трейлинг Стоп хит, или
  • Начальная остановка хит

Выход Short Когда:

  • 30 Блок SMA пересекает выше 100 блок SMA, или
  • RSI поднимается выше 70, или
  • Трейлинг Стоп хит, или
  • Начальная остановка хит

Backtesting Результаты

Результаты Backtesting я нашел для этой системы были от евро против рынка доллара США с 2004 через 2011 используя дневной период времени. В течение этих семи лет, система только сделал 14 сделки, так что определенно отфильтрована большая часть действия. Вопрос, является ли или не фильтровать, из хороших сделок или плохие.

Из тех 14 сделки, восемь были победителями и шесть были проигравшими. Это дает системе 57% шанс на победу, которые мы знаем, могут быть проданы очень успешно при условии, что норма прибыли также сильна.

Как сообщает Backtesting для форекс система использует стат называется фактором прибыли. Это число рассчитывается путем деления валовой прибыли на валовой убыток. Это дает нам среднюю прибыль, мы можем ожидать на единицу риска. Результаты этого доклада Backtesting дал эту систему фактор прибыли 3.61. Это означает, что в долгосрочной перспективе, эта система обеспечит положительную доходность.

Для точки сравнения, the Тройная скользящая система Средней Crossover был только факторы прибыли 1.10, так что скользящая средняя система Кроссовер с RSI, вероятно, будет в три раза выгоднее,. Это означает, что при использовании большего числа для быстрых скользящего среднего и добавления RSI фильтра должно быть отфильтровывая некоторые из менее продуктивных торгов.

Эти цифры также подтверждается тем фактом, что средняя прибыль была только в два раза больше, в среднем потери. Однако, несмотря на эти положительные соотношения, система действительно страдаю максимальную просадку почти 40%.

Размер образца

Тот факт, что эта система дает так мало сигналов является как его самой большой силой и его главным недостаток. Размещение меньше сделок и удерживать их в течение более длительных периодов времени будет держать операционные затраты стать фактором. Однако, анализирующая 14 сделки, которые имели место в течение семи лет могут привести результаты быть искажены из-за небольшой размер выборки.

Мне любопытно, как бы работала эта система, если она торговалась по дюжине различных валютных пар за тот же период времени. более того, как бы это выполняется, если Backtest вернулся 50 года или протестировали систему на фондовых индексах или товарах. Существует явная положительная статистика, чтобы гарантировать дальнейшее изучение этой системы, но было бы глупо торговать реальные деньги на основе результатов 14 сделки.

Пример торговли

Пример такой системы на работе можно увидеть на текущем графике FXI. Вокруг Март 18 в этом году, the 30 день SMA пересекла ниже 100 день SMA. В это время, индекс относительной силы был также ниже 50. Это бы вызвало короткую позицию где-то чуть ниже 36. Начальная остановка, вероятно, были помещены выше недавнего максимума в 38.

К середине апреля, цена снизилась до 34 и мы бы сидели на хорошую прибыль. Затем цена восстановилась до почти вызвать нашу первоначальную остановку в 38 в начале мая, прежде чем врезаться почти весь путь вниз 30 в конце июня. С тех пор она отскочила назад к 34 спектр.

Ни в одной точке во время какой-либо из этого действия сделал 30 день SMA крест обратно выше 100 день SMA, и RSI остается ниже 70. Следовательно, ни один из тех, кто бы вызвал выход. В то время как цена была близка к нашей первоначальной остановке, это не совсем попасть, так что бы держали нас в торговле, а также.

Единственное, что могло бы вызвать выход был бы трейлинг-стоп, который зависел бы от того, насколько волатильности мы устанавливаем его, чтобы позволить. Это еще рано говорить о том, будем ли мы хотим, чтобы были остановлены или нет.

Об индикаторе RSI

Индикатор RSI был разработан J. Уэллс Уайлдер и был показан в его 1978 книга, Новые концепции технических торговых систем. Это индикатор, колеблется между нулем и 100, с указанием скорости и изменения в цене. Многие трейдеры импульса использовать RSI в качестве индикатора перекупленности / перепроданности.

RSI рассчитывается по первым счетных RS, что средний прирост за последние п периодов делится на среднее потери за последние п периодов. Значение п, как правило, 14 дней.

RS = (Средний прирост) / (Средние потери)

После того, как RS рассчитывается, следующее уравнение используется, чтобы сделать это значение в колебательный индикатора:

RSI = 100 - [ 100 / (1 + RS) ]

Это даст нам значение между нулем и 100. Любое значение выше 70 как правило, считается перекупленности, и любое значение ниже 30 считается перепроданности. Однако, поскольку эта система является следующей системой тренда, перекупленности и перепроданности не имеют свои обычные негативные коннотации.

2 Нравится
8022 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.