Математическое ожидание в торговле
Некоторые трейдеры используют ту же торговую стратегию для всех валют, в то время как другие используют совершенно различные стратегии в зависимости от валютных пар торгуются. Или же, трейдеры могут использовать несколько стратегий, с несколькими парами форекса, для того, чтобы, возможно, увеличения прибыли при одновременном снижении риски просадки в результате чрезмерной концентрации на одной стратегии.
советники (Е.А.) позволяет оптимизировать входные параметры, но они не обязательно делать это проще поставить отдельные стратегии в единую систему. А также, тестирование может показать повышенный риск, связанные с перекрытием или коррелированными просадок, когда разнородные стратегии форекса объединяется.
Использование алгоритмов, торговая система может проверить валютные пары и выполнение конкретных операций в соответствии с входными параметрами. мультивалютный, Многоуровневая система EA может быть сделан для того, чтобы оценить все торговые стратегии бок о бок. Это может быть полезно в случае, если только один EA разрешен получить доступ к данным счетам.
Это может быть сложным, чтобы разработать систему торговли иностранной валютой, которая работает хорошо на разных валютных пар в различных условиях. Большинство широко известных систем для мультивалютной торговли основаны на стратегии следования за трендом, такие, как Дончиан-канальные прорывы, и предназначены, чтобы получить прибыль от самых долгосрочных тенденций. Еще, стратегия мультивалютной должна четко показать выигрышный «край» в течение типичных временных горизонтов для трейдеров.
Например, для того, чтобы система хорошо работать как с EUR / USD и USD / JPY сигналы должны иметь высокую вероятность успеха, несмотря на волатильность и потенциальной корреляции между двумя парами. А также, торги должны стать победителями в течение довольно короткого периода времени. Если не, то торговые коррелируют пары могут создавать риск чрезмерной концентрации и чрезмерной просадки.
Есть много прибыльных возможностей в торговле четыре основных валютных пар - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и USD / CHF. Я наслаждался хорошим успехом, используя стратегию, основанную на математическом ожидании (МНЕ). Я использую ME для анализа данных и определить комплексные торговые возможности и расчет точек входа / выхода для торговли четыре основных валютных пар.
Математическое ожидание предсказывает вероятность того, что форекс торговля выиграет
Хорошо запрограммированный EA можно использовать ME инструменты, чтобы помочь построить системы, которые работают по нескольким валютным парам. Я помог разработал несколько систем, работающих в режиме реального времени и показывают долгосрочную прибыльность за счет обратного тестирования.
Относительно недавно, трейдеры стали более осведомлены о недостатках, которые возникают при использовании анализа данных, методов для резервного тестирования и точной настройка стратегии форекса торговых систем. Альтернативные методы системного развития, как система параметров перестановки (SPP) теперь доступны и может помочь трейдерам избежать проблем интеллектуального анализа данных смещения.
Если все сделано аккуратно, SPP или интеллектуального анализа данных поможет построить набор показателей хорошего качества, чтобы генерировать сигналы по четырем основным валютным парам. затем, советник эксперт вычисляет математическое ожидание, чтобы увидеть ли сделка, вероятно, будет выгодно или нет.
в заключение, это вопрос задания фильтров и тестирования, чтобы найти точные стратегии, которые последовательно приводят к победе, прибыльные сигналы. Точки входа и выхода рассчитывается по механической торговой системе с использованием математического ожидания с поправкой на текущую волатильность.
Расчет математического ожидания успеха
Математическое ожидание (МНЕ) это статистика, которая измеряет наибольшую временную прибыль, что сделка испытала все время он оставался открытым. Он был впервые популяризировал в соответствии с правилами позиционно-калибровки и управления капиталом Optimal-F, разработанных Ральфа Винса. Уравнение:
Математическое ожидание = легко - Мая
Математическое ожидание инструмент дает Мультивалютный форекс трейдеров предсказывающий «край» в разработке выигрышных систем. ME определяются в соответствии с понятиями максимально благоприятного Excursion (легко) и максимальная Неблагоприятная Экскурсия (ТАМ). Значение ME может быть вычислена в реальном времени с помощью механической торговой системы.
Максимальная Благоприятный экскурсии является самым большим на балансе благоприятных условий для торговли, прежде чем форекс торговля закрыта, независимо от конечной цены закрытия в течение периода времени, ли ежедневно, ежечасно или ежеминутно. МФБ является самым высоким положительным сальдо достигнуты в то время как торговля была открыта.
Максимальная Неблагоприятные Экскурсия является крупнейшей нереализованной или временной потерей при торговле, независимо от того, сделка была закрыта как проигравший или нет. МАЭ является самым низким отрицательным сальдо по торговле в то время как она была открыта.
Для количественной оценки и анализа ME от данной пары форекса, трейдеры могут просто вычислить средний MFE и средний MAE для большого числа прошлых сделок. Математическое ожидание равно максимально благоприятный Экскурсионный минус Максимальная Неблагоприятные Экскурсия.
Если средний MFE больше, чем средний MAE, то математическое ожидание положительно. Чем больше отношение между MFE и MAE для данной валютной пары, тем более благоприятные перспективы для потенциальной сделки.
Мультивалютный форекс торговых стратегий, основанные на математическом ожидании
При торговле EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и USD / CHF со стратегией мультивалютной на основе математического ожидания, этот показатель, как правило, положительный и в целом высокий, и аналогичные среди различных валютных пар.
Важно, чтобы избежать оценки размера позиции, или правила торговли на выходе или любые другие параметры, в то время как советник эксперт анализирует точки входа. Эти параметры могут быть установлены независимо друг от друга механической торговой системы на основе ME с поправкой на волатильность, как описано далее в этой статье.
После определения точки входа и направления торговли, механическая торговая система вычисляет значения MFE и MAE как правило, в первую 10 бары за пределами цены входа, затем 15 бары вне, затем 20 бары за пределами цены входа.
В дополнение к сигнализации точки входа, МЭ также показывает ли преимущество форекса торговли является лучшим сразу после открытия позиции, или в какой-то средний интервал после того, как в положении.
Моя Простейшим мультивалютный торговая стратегия использует дневные графики и опирается на сочетание трех ценовых на основе правил, и лишь несколько параметров, которые используют математическое ожидание, чтобы предсказать успех.
Правила для длинных и коротких сделок заключаются в следующих:
Торгуем (и закрыть короткую сделку) когда:
Закрыть > Предыдущая Закрыть
открыто > Предыдущий низкий
Предыдущая Закрыть > До Закрыть
Торгуем (и закрыть длинную позицию) когда:
Закрыть < Предыдущая Закрыть
открыто < Предыдущий High
Предыдущая Закрыть < До Закрыть
Эта система меняет позицию, когда сигнал изменяется. Так, если система имеет «длинную» позицию открытой, когда «короткий» сигнал принимается, система закрывает длинную позицию и вместо того, чтобы идти в короткую сторону. также, если система имеет открытую «короткую» позицию, когда «длинный» уровень принимается, она будет закрывать короткие и немедленно идти долго.
Другим параметром этой системы является триггером стоп-лосс, который устанавливается на значении чуть-чуть больше, чем пятнадцать дней или двадцать дней среднего истинного диапазона (ATR). Это значение обновляется каждый раз, когда новый сигнал, полученный в том же направлении.
тем не менее, если есть новые сигналы в том же направлении, моя система не добавляет новые позиции, так как я обнаружил, что просадки перевешивают дополнительную прибыль при этом.
в заключение, относительно размера позиции системы выделяет максимум 2% от суммы торгового счета в одном высокопроизводительном М.Е. торговли. Если есть несколько сигналов в нескольких валютных парах, пока расчеты ME показывают корреляцию между сигналами, общие размеры позиций будут не более 2% справедливости.
итоги торгов
Эта простая мультивалютный форекс система показала неплохие результаты в реальной торговле, и бэк-тестирование в течение периода двадцати лет показывает, что наслаждался бы выгодные результатами, по крайней мере шестнадцать из двадцати лет тестируемых. Он показал отношение прибыли к риску около 1.7 и победитель процент вокруг 45%, в то время как коэффициент прибыли был почти 1.4.
Еще, просадки может быть длительным - Самый длинный просадки видел под бэк-тестирование было более 1000 дней. Отношение прибыли-к-просадке при использовании этой стратегии аналогично покупка-и-холдинге запасов, и во время обратного тестирования отношение было около 0.35 с полным возвратом более 500% во время обратного теста двадцать лет.
Управление рисками для мультивалютных торговых стратегий с использованием ME
Зная средний MFE и значение MAE, форекс трейдер может запрограммировать мультивалютную механическую систему, чтобы выйти из торговли на цели прибыли или стоп-потерю точку определяется путем добавления вычисленного количества пунктов за максимально благоприятные Excursion или максимальных Неблагоприятных значений Экскурсионных.
В среднем, для того, чтобы выиграть в течение долгого времени на форекс системы должны достичь цели прибыли чаще, чем это касается уровня выхода стоп-лосса.
Например, если система видит средний МАЕ из 35 пипсов и средний MFE из 55 пипсов, есть обращающаяся возможность. Целевая прибыль может быть спроецирована на 50 пипсов, который 5 пипсов менее МКЭ, а выход стоп-потеря может быть установлена на уровне 30 пипсов, который 5 пипсов за пределами МАЭ.
Что касается конструкции системы, важно, чтобы запрограммировать торговую систему для определения цели прибыли и точки стоп-лосс в зависимости от волатильности вместо установки фиксированного количества пунктов.
Волатильность помогает определить точки выхода для мультивалютной торговли
Как уже упоминалось ранее,, механическая торговая система может легко использовать Average True Range (ATR) в качестве инструмента волатильности в зависимости от расчета MAE и MFE для того, чтобы установить точки выхода. Система определяет цены входа плюс или минус процент от ATR, который является работоспособным в соответствии с анализом ME. Для того, чтобы иметь достаточно большой выборки, Обычно я ставлю ATR для расчета предыдущего 15 или 20 временные рамки.
Например, во время рынка, когда EUR / USD движется в среднем около 100 пипсов в день, система должна рассчитать целевую прибыль пунктов и стоп-лосс точки на основе текущей волатильности и анализ М.Е..
Так, если сделка движется в благоприятном направлении для 55 пипсов, и если текущий ATR является 85 пипсов, этот шаг не сообщается, как 55 пипсов; вместо, MFE сообщается как 64.7% из ATR.
Через некоторое время, Я видел, что МКЭ для четырех основных валютных пар EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и USD / CHF, кажется, колебаться вокруг значения MFE около 60% из ATR, и средняя МАЯ вокруг 40% из ATR для типичной записи после 15 периоды времени.
Для того, чтобы точно настроить форекс результаты по волатильности, механическая торговая система может установить цели прибыли и стоп-лосс точку на различных уровнях. Например, система может установить точку выхода целевого прибыли на 55% значения ATR от точки входа, не в MFE полноценности 60%.
А также, Волатильность может потребоваться установка точки выхода стоп-лосс на 45% значения ATR за точку входа, не 40% из ATR. Еще, эта система может достигнуть целевых уровней прибыли чаще, чем уровни стоп-лосс, и победители должны быть больше, пока целевой прибыли установлены больше, чем стоп-лоссы.
Для всех отраслей, рассчитанное количество пипсов для целевых прибыли и стоп-лоссов всегда основывается на волатильности как раз в тот момент торговли, как отражено в АТР.
Когда возникает сигнал, торговая система проверяет значение тока ATR, затем вычисляет точное количество пипсов, чтобы достичь целевой прибыли и стоп-лосс уровней.
В качестве примера, Предположим, есть сигнал идти долго в EUR / USD,и текущий ATR находится 100 пипсов. Так, точка целевой прибыли будет 55 пипсов по цене входа (55% значения ATR). А также, стоп-лосс будет 45 пипсов по цене входа (45% в АТР).
Еще несколько мыслей о математическом ожидании
Математическое ожидание, как правило, ниже для «коротких» сделок, и некоторые трейдеры видели ME увеличится на целых восемнадцать баров после открытия, затем распадающиеся во время колебания цен на целых восемьдесят баров после открытой.
Для «длинных» торгов, МЕ как правило, имеет более длительный срок службы, со значениями, которые могут увеличить быстро до тридцатого периода времени, а затем продолжают медленно вперед до примерно 75 периоды времени. С помощью этой системы, моя средняя продолжительность торговли составляет около 25 дней.
Лучший вверх при торговле EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и USD / CHF кажется начисляться примерно 30 периоды времени. Если благоприятное движение продолжается вперед в прошлом, что средний балл, то вполне вероятно, что какое-то фундаментальное смещение на рынке затягивает ход.
В итоге, это основной мультивалютный форекс стратегия использует преимущества положительной, высокая ME общей для всех четырех основных валютных пар. записи, цели прибыли и точки стоп-лосс основаны на ME.
Когда математические индикаторы Ожидания предсказывают успех, четыре основных валютных пар - EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY и USD / CHF - может быть успешно продан либо вместе, либо по отдельности.
Вы пробовали ME в торговле?
