How to win with mechanical trading systems

Много чернил было посвящено выявлением причин механических торговых систем сбоев, особенно после того, как тот факт,. Хотя это может показаться оксюмороном (или, для некоторых трейдеров, просто идиотский), основная причина, почему эти торговые системы не потому, что они слишком полагаются на руки свободной, огонь и забыть характер механической торговли. Сами алгоритмы не имеют объективный человеческий контроль и вмешательство, необходимый, чтобы помочь системам развиваться в ноге с изменением рыночных условий.

Механическая неисправность системы торговли, или неудача торговец?

Вместо того, чтобы оплакивать провал торгово-системы, это более конструктивно рассмотреть способы, которыми трейдеры могут иметь лучшее из обоих миров: То есть, трейдеры могут воспользоваться преимуществами алгоритма управляемого механических торговых систем, такие, как скоропалительные автоматические расстрелы и эмоции, свободные торговые решения, в то же время усиливая их врожденную способность человека к объективному мышлению о неудаче и успеха.

Самым важным элементом любого трейдера является человеческая способность развиваться. Трейдеры могут изменять и адаптировать свои торговые системы, с тем чтобы продолжать выигрывать, прежде чем потери стать финансово или эмоционально разрушительным.

Выберите правильный тип и количество рыночных данных для тестирования

Успешные трейдеры используют систему повторяющихся правил, чтобы собрать прибыль от краткосрочной неэффективности на рынке. Для малых, независимые торговцы в большом мире ценных бумаг и производных инструментов торговли, где спреды тонкие и конкуренция ожесточенные, лучшие возможности для прибыли приходит от пятнистости рынка неэффективных, основанных на простом, простой в количественной оценке данных, затем принимать меры как можно быстрее.

Когда трейдер разрабатывает и эксплуатирует механические торговые системы, основанные на исторических данных, он или она надеется на будущие доходы основаны на идее о том, что в настоящее время Неэффективность рынок будет продолжать. Если трейдер выбирает неправильный набор данных или использует неправильные параметры квалифицировать данные, драгоценные возможности могут быть потеряны. В то же время, после того, как неэффективность не обнаруживается в исторических данных больше не существует, то торговая система не. Причины, по которым исчезнувшим несущественны для механического трейдера. Только результаты значения.

механические торговые правила

Выберите наиболее подходящие наборы данных при выборе набора данных, из которого для создания и тестирования механических торговых систем. А также, для того, чтобы протестировать образец, достаточно большой, чтобы подтвердить работает ли правило торговли последовательно в широком диапазоне рыночных условий, трейдер должен использовать длинный практический период тестовых данных.

Так, представляется целесообразным строить механические торговые системы, основанные как на долгожитель возможных исторических данных, установленных, а также простейший набор проектных параметров. Надёжность, как правило, считается способность выдерживать различные типы рыночных условий. Надёжность должны быть присущи любой системе, испытанной через большие расстояния времени исторических данных и простых правил. Продолжительное тестирование и основные правила должны отражать широкий спектр потенциальных рыночных условий в будущем.

Все механические торговые системы, в конечном счете не потому, что исторические данные, очевидно, не содержат все будущие события. Любая система, построенная на исторических данных, в конечном счете столкнуться внеисторическим условием. Человеческое понимание и вмешательство предотвращает автоматизированные стратегии от работы с рельсов. Люди в Knight Capital знают кое-что о реальных торговых непредвиденного.

 

Простота выигрывает его адаптивности

Успешные механические торговые системы, как жить, дыхания организмов. Геологические слои в мире заполнены ископаемых организмов,, хотя идеально подходят для краткосрочного успеха во время своих исторических периодов, были слишком специализированы для долгосрочного выживания и адаптации. Простые алгоритмические механические торговые системы с человеческим руководством лучше, потому что они могут пройти быстро, простая эволюция и адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды (прочитать рынок).

Простые правила торговли уменьшить потенциальное влияние данных добычи смещения. Уклон от добычи данных является проблематичным, поскольку это может преувеличить, насколько хорошо историческое правило будет применяться при будущих условиях, особенно когда механические торговые системы ориентированы на короткие сроки. Простые и надежные механические торговые системы не должны влиять на сроки, используемые для целей тестирования. - количество контрольных точек, найденных в пределах заданного диапазона исторических данных все равно должно быть достаточно большим, чтобы доказать или опровергнуть обоснованность правил торговли испытывается. Иными словами, просто, надежные механические торговые системы затмят предвзятость данных по добыче.

Если трейдер использует систему с простыми конструктивными параметрами, такие как система QuantBar, и проверяет его, используя самый длинный соответствующий исторический период времени, то только другие важные задачи будут придерживаться дисциплин торгуют системы и мониторингу ее результаты в будущем. Наблюдение позволяет эволюции.

С другой стороны, трейдеры, которые используют механические торговые системы, построенные из сложного набора из нескольких параметров рискуют «предварительно эволюционирует» свои системы в начале исчезновения.

Построение надежной системы, которая использует лучшую механическую торговлю, не падая жертвой его слабости

Это важно не путать надежность механических торговых систем с их адаптивностью. Системы, разработанные на основе множества параметров не привело к выигрышных сделок во время исторических периодов - и даже в текущих наблюдаемых периодов - «надежные» часто называют Это не является гарантией того, что такие системы могут быть успешно отлажены, как только они были торговли в прошлом их «медовый месяц». То есть начальный период торгов, в течение которого условие, случается, совпадает с определенным историческим периодом, на которой была основана система.

Простые механические торговые системы легко адаптируются к новым условиям, даже если коренные причины изменения площадного остаются неясными, и сложные системы не дотягивают. Когда изменение рыночных условий, так как они постоянно делают, торговые системы, которые, скорее всего, по-прежнему, чтобы выиграть являются те, которые являются простыми и наиболее легко адаптируется к новым условиям; по-настоящему надежная система одна, которая имеет долговечность прежде всего.

Простые алгоритмические механические торговые системы с человеческим руководством лучше, потому что они могут пройти быстро, простая эволюция и адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды (прочитать рынок).

к несчастью, после того, как переживает начальный период прибыли при использовании чрезмерно сложные механические торговых систем, многие трейдеры попадают в ловушку в попытке настроить эти системы обратно к успеху. Рынок неизвестно, пока изменения, условия, возможно, уже обречены, что целые виды механических торговых систем на вымирание. Снова, простота и технологичность к изменяющимся условиям предложить лучшую надежду на выживание любой торговой системы.

Используйте объективное измерение, чтобы различать между успехом и провалом

наиболее распространенное падение трейдера является психологической привязанностью к его или ее торговой системе. Когда сбои торгово-системы происходит, это, как правило, потому что трейдеры приняли субъективное, а не объективной точки зрения, особенно в отношении остановки потерь при определенных сделках.

Человеческая природа часто заставляет трейдер развивать эмоциональную привязанность к конкретной системе, особенно когда трейдер вкладывает значительное количество времени и денег на механические торговые системы со многими сложными частями, которые трудно понять,. Однако, это критически важно для трейдера выйти за пределы системы для того, чтобы рассмотреть его объективно.

В некоторых случаях, трейдер становится бредовым об ожидаемом успехе системы, вплоть до продолжения торговли системы, очевидно, теряет намного больше, чем субъективный анализ позволил бы. Или же, после периода тучных побед, трейдер может стать «брак» на ранее наград системы даже в то время как его красота блекнет под давлением потерь. Хуже, трейдер может попасть в ловушку выборочно выбирать периоды тестирования или статистические параметры для уже проигравшей системы, для того, чтобы поддержать ложную надежду на непреходящую ценность системы.

Объективный критерий, такие, как с использованием стандартных методов отклонения для оценки вероятности текущего сбоя, это единственный выигрыш метод определения того, были ли действительно удалось механические торговые системы. Через объективный глаз, это легко для трейдера, чтобы быстро обнаружить неисправность или потенциальный сбой в механических торговых системах, и простая система может быть быстро и легко адаптировать для создания свежа-выигрышной системы еще раз.

Отказ от механических торговых систем часто количественно на основе сравнения текущих потерь при сопоставлении исторических потерь или просадок. Такой анализ может привести к субъективному, неверный вывод. Максимальная просадка часто используются в качестве порогового показателя, по которому трейдер будет отказаться от системы. Не считая способ, с помощью которого система достигла такого уровня просадки, или время, необходимое для достижения этого уровня, трейдер не следует делать вывод о том, что система является проигравшей на основе просадки в одиночку.

Стандартное отклонение по сравнению с просадкой в ​​качестве метрики отказа

по факту, лучший способ избежать отбрасывания выигрышной системы заключается в использовании объективного стандарта измерения для определения текущего или недавнего распределения возвращается из системы, полученной в то время как на самом деле это торговое. Сравните это измерение против исторического распределения доходности, рассчитанного от обратного тестирования, при назначении фиксированного порогового значения в соответствии с уверенностью утверждать, что в настоящее время «потеря» распределение механических торговых систем действительно за нормальными, чтобы быть ожидаемые потери, и поэтому должна быть отброшена, как не удалось.

Так, например, Предположим, что трейдер игнорирует текущий уровень просадки, который сигнализировал проблему и вызвал его расследование. Вместо, сравнить текущий проигрыш против исторических потерь, которые имели бы место при торговле, что система во время исторических периодов испытаний. В зависимости от того, как консервативный трейдер, он или она может обнаружить, что в настоящее время или в недавнем прошлом потери за, сказать, the 95% Уровень уверенности вытекает из двух стандартных отклонений от «нормального» исторического уровня потерь. Это, несомненно, будет сильный статистический признак того, что система работает плохо, и поэтому не удалось. По сравнению, другой трейдер с большим аппетитом к риску может объективно решить, что три стандартных отклонения от нормы (т.е.. 99.7%) соответствующий уровень уверенности для оценки торговой системы, как «не удалось.»

Самый важный фактор успеха любой торговой системы, вручную или механически, всегда возможность принятия решений человека. Значение хороших механических торговых систем является то, что, как и все хорошие машины, они сводят к минимуму слабости человека и расширение прав и возможностей достижения далеко за пределы тех, достигалось посредством ручных методов. Еще, когда правильно построен, они все еще позволяют жесткий контроль по суду трейдера и позволить ему или ей держаться подальше от препятствий и возможных неудач.

Несмотря на то, торговец может использовать математику в виде статистического расчета стандартного распределения для оценки того, является ли нормальной и приемлемой в соответствии с историческими записями потеря, он или она по-прежнему полагаться на человеческое суждение вместо того, чтобы чисто-механический, математике на основе решения, основанные на алгоритмах в одиночку.

Трейдеры могут наслаждаться лучшим из обоего миров. Мощность алгоритмов и механической торговли минимизирует влияние человеческих эмоций и опозданий по размещению заказа и исполнения, особенно в отношении поддержания стоп-лосс дисциплины. Он по-прежнему использует объективную оценку стандартного отклонения для того, чтобы сохранить человеческий контроль над торговой системой.

Будьте готовы к переменам, и быть готовым изменить торговую систему

Наряду с объективностью, чтобы обнаружить, когда механические торговые системы изменяются от победителей в побежденных, трейдер должен также иметь дисциплину и предусмотрительно развиваться и изменять системы, чтобы они могли продолжать выигрывать во время новых рыночных условий. В любой среде заполнены с изменениями, проще система, тем быстрее и легче ее эволюция будет. Если комплексная стратегия не, это может быть проще заменить, чем изменить его, в то время как некоторые из самых простых и самых интуитивных систем, такие как система QuantBar, относительно легко модифицировать на лету для того, чтобы адаптироваться к будущим условиям рынка.

В итоге, можно сказать, правильно построенные механические торговые системы должны быть простыми и адаптируемой, и испытаны в соответствии с правом типа и количества данных, так что они будут достаточно надежными, чтобы производить прибыль при самых разнообразных рыночных условиях. А также, система выигрыша должна быть оценена соответствующей метрикой успеха. Вместо того, чтобы просто полагаться на алгоритмических правил торговли или максимальных уровней просадки, любое решение о том, не удалась система должно быть осуществлено в соответствии с человеческим суждением трейдера, и на основе оценки числа стандартных отклонений текущей производительности системы при измерении от его историко-теста потерь. Если механические торговые системы не в состоянии выполнить, трейдер должен внести необходимые изменения, а не цепляться к системе убыточной.

1 Нравится
4944 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.