Fade Range Reversals Для Rich Rewards

Затухание развороты диапазона является мощной торговой стратегией форекса. Это «замирание» Стратегия капитализирует на тенденции рынков, чтобы вернуться к своим средним значениям времени. Он основан на простых правил, и есть много возможностей для настройки его под любой рынок.

разворотные сигналы диапазона полагаются на входе от ранее, открытие рынков, которые могут предоставить набор окна для успешных торгов позже во время глобального рабочего дня.

Forex трейдеры часто смотреть диапазон цены валютной пары для ключей, как ожидаемых ценовых движений во время позже открытия рынка, а также возможность торгуемых цен разворотов.

Два из наиболее эффективных показателей разворота являются средним дневным диапазоном (ADR) и средний истинный диапазон (ATR). Они могут быть использованы вместе или по отдельности, чтобы сигнализировать торговые возможности из разворотов диапазона.

возможности разворота Диапазон

Многие опытные трейдеры отмечают тенденцию к основным валютным парам, чтобы достигнуть их внутри сессии максимумов в ходе сессии в Нью-Йорке. Эта сессия имеет ключевое значение для размеров диапазонов, которые будут достигнуты в других сеансах.

Также, все рынки на открытии, по крайней мере признать последние цены предыдущих рынков

Так, имеет смысл развивать механические торговые системы, чтобы собрать выгоды от этих довольно предсказуемых явлений. советники (Е.А.) и механические торговые системы могут часто ценовые уровни, где валютная пара, вероятно, достигнет степени его диапазона, прежде чем перейти обратно внутрь этого диапазона.

Наиболее разработанные системы сосредоточены на поиске высокой вероятности Наладки, где цена, скорее всего, завершит диапазон перемещения после открытия рынков в Нью-Йорке.

Ниже, Я изложил свою исчезающий диапазон разворот стратегии форекса, который позволяет мне использовать силу вероятности и закон реверсии-к-среднего для прибыльной торговли.

«Реверсия означает» означает предсказуемые выгоды

Стратегия разворота диапазона основана на концепции реверсия означает, который также иногда называют регрессия.

На финансовых рынках, это понятие относится к математическому закону, который говорит, что если цена крайность в течение одного или нескольких измерений, что цена, как правило, можно найти ближе к средней цене, как только последующие дополнительные измерения.

Другими словами, в любое время вы видите цену за пределами своего нормального диапазона близлежащего он, как правило, быстро вернуться к уровню в пределах этого диапазона. Через некоторое время, цены имеют тенденцию возвращаться к среднему значению по всей совокупности данных.

Так, в отношении стратегии разворота диапазона, форекс торговая система предполагает, что во время каждой отдельной торговой сессии или сжатые сроки, ценовое движение валютной пары будет разрядиться при определенных «средних» точках. В таком случае, цена будет, вероятно, обратной и вернуться обратно в пределах своего среднего дневного диапазона.

Моя торговый диапазон разворота стратегия направлена ​​на угасание суточной динамики в ожидании того, что цена, как ожидается, регрессировать к его среднему, то есть, вернуться к своей средней дальности.

Средний дневной диапазон & Средний истинный диапазон

Даже несмотря на волатильность, цены по валютной паре, как правило двигаться с достаточно предсказуемым диапазоном каждой сессии. В обычных рыночных условиях, а цена движется вокруг вычисления в диапазоне называется средний дневной диапазон (ADR).

Средний дневной диапазон (ADR) это просто среднее значение дневного диапазона цен рассчитывается для заданного количества дней.

Средний истинный диапазон (ATR) является немного более дискриминационным ценовым диапазоном при щелевых окнах или гэп-падении. ATR рассчитывается как наибольшее значение из следующих:

• Текущий максимум минус текущий низкий
• Абсолютное значение тока высокого минус предыдущего закрытия
• Абсолютное значение тока низкого минус предыдущего закрытия

ATR представляет собой скользящее среднее (как правило, 14-дневная скользящая средняя) отдельных истинных диапазонов.

Преимущества использования ATR & ADR

Значение этих ежедневных показателей диапазона является то, что они показывают волатильность цены валюты, а также указывают на вероятные точки разворота. При увеличении дальности, это показывает, что цена является летучей.

Стратегия разворота диапазон хорошо работает, когда оба индикатора используются, поскольку ADR обеспечивает базовый уровень и ATR счет волатильность щелевых цен.

ADR и ATR легко определяются с помощью механических торговых систем; самые популярные периоды времени 5, 10, или 20 дней. После определения типичных диапазонов для целевых валютных пар, система смотрит на открыть день в течение определенного периода времени, скажем, от полуночи, а затем вычисляет площадь целевой цены для торговых сигналов.

Например, давайте использовать EUR-USD с индикатором ADR, и предположим, отверстие в 12 a.m. ET по цене 1.2300. Стратегия позволяет цену, чтобы сделать его основной шаг от 12 a.m. в 5 a.m. И. В течение этого периода времени, цена, как правило, устанавливает или образует «высокий» и «низкий» в течение дня.

Сессия открылась в полночь ET на 1.2880. следующий, как Лондонская сессия открылась, цена упала до низкого уровня 1.2788 прежде чем снова движется обратно вверх 1.2811 как раз перед открытием сессии в Нью-Йорке.

Первый, определения уровней поддержки и сопротивления

Во время сессии в Нью-Йорке торговой система автоматически ищет поддержку, если цена продолжает двигаться вниз, или для сопротивления, если цена сильно движется вверх. Давайте предположим, что ADR рассчитывается как 120 пипсов.

Так, пара EUR-USD должна найти поддержку вблизи 1.2760. В этом случае, АДР рассчитывается путем вычитания дневной сессии максимум минус дневной сессии низкой.

С другой стороны, если низкая цена на 1.2788 выдержан и евро залит покупки во время сессии в Нью-Йорке и движется еще выше, то вероятно, следующее сопротивление будет вокруг 1.2910 уровень.

Система вычисляет это число, принимая день минимума и добавив средний дневной диапазон (120 пипсов в этом примере) на него. В любом случае, торговая система сигнализирует уровни поддержки и сопротивления во время сессии в Нью-Йорке.

Найти уровни поддержки и сопротивления для следующих высоких временных рамок

После того, как торговая система определяет, где цена находится по отношению к ДОПОГАМ, следующий шаг, чтобы найти уровни поддержки / сопротивления, вычисленные для каждого из следующих-высоких временных рамок, , которые, как правило, 1-часовой или 4-часовые временные рамки.

Часто, есть много поддержки / сопротивления в целевых областях, и торговые сигналы должны быть подтверждены с помощью нескольких индикаторов. Многие различные технические средства могут быть использованы, но уровни Фибоначчи и расширение, опорные точки, и откаты являются одними из лучших.

Выше 4-х часовой график. Вы увидите, что есть значительное сопротивление вокруг 1.2910. С технической точки зрения, это показывает предыдущее высокое качание на 4-часовом графике, и в левой части окна вы увидите там была сильная поддержка в течение периода от нескольких дней. Зеленые прямоугольники показывают ряд дрогнул попыток по цене, чтобы выйти за пределы целевой области.

Для ухудшения, в этом случае 1.2760 Уровень цен на или вблизи расчетной величины торговой системы для 50% Восстановления Фибоначчи от последнего колебания от 4-часовых сроков. Этот шаг является существенным. Этот уровень может выступать в качестве поддержки, или цена может пробить этот уровень.

Как только цена прорывается через этот уровень, он должен затем действовать в качестве поддержки, если EUR-USD продолжает двигаться вниз в течение оставшейся части сессии в Нью-Йорке. по факту, можно видеть, что 1.2760 уровень был областью поддержки цен, прежде чем.

Торговый план

Торговая система подтвердила поддержку вокруг 1.2760 а также сопротивление вокруг 1.2910 уровень.

Когда цена начинает свое движение к одной из этих двух уровней в ходе сессии в Нью-Йорке, система находится в режиме ожидания, готовы «исчезать» импульс дня сессии и ездить цену валютной пары обратно в среднесуточный диапазон или средний истинный диапазон.

Общая цель состоит в том, чтобы найти ситуации, в которых импульс накопились, то выгоду от остаточного импульса ездить цены обратно к своему диапазону по справедливой прибыли.

Как уже упоминалось ранее,, реверсирование диапазона является стратегией среднего реверсии. В таблице ниже приведены некоторые примеры того, чтобы применить эту стратегию, и чего следует избегать.

Стратегия разворота диапазона использует вероятности того, что, как цена исчерпывает движение своего дневного диапазона, она будет возмещена и вернуться обратно в или к ДОПОГАМ в шоу реверсии к средней цене.

Даже при расширении его диапазона внутрисистемных сессии, цена имеет тенденцию переломить себя в какой-то момент и вернуться к одному концу диапазона, прежде чем возобновить свое движение к другой крайности.

Торговая система опирается на различные инструменты для определения поддержки-сопротивления, включая показатели Фибоначчи. Система идентифицирует точку разворота, как правило, в последнее время сильного сопротивления или уровень поддержки.

Затухание разворот диапазона

Когда цена валютной пары достигает той точки разворота, система входит в сделку, которая «затухает» на движение цен. Ожидается, что цена вернется внутри дневного диапазона, или, возможно, расширить, чтобы заполнить его.

замирание означает торговлю против текущего тренда, с ожиданием, что цена вернется к нормальному дневному диапазону. Это полемическая стратегия, так как торговая система продает, когда цена растет, и покупает, когда цена падает.

Графике выше иллюстрирует три сценария: Первая ситуация показывает высокую вероятность настройку, затем следующие две ситуации представляют собой торговые сигналы, которые должны быть экранированы, чтобы улучшить производительность торговой системы.

Это было сказано, что расширение диапазона очень четкий сигнал, что рынок будет скоро двигаться в направлении расширения

В первой ситуации, показанной на графике выше, Евро первым стал сильнее во время азиатской сессии, то цена развернулась от уровней поддержки предыдущего, все просто до открытия сессии в Лондоне. В этот момент индикатор ADR начал расти, который сигнализирует о расширении диапазона.

Во время сессии в Лондоне, добавлена ​​цена 55 пипсов, что далеко от его среднего дневного диапазона 120, который излагает сценарий для предстоящего открытия сессии в Нью-Йорке. Регулируя эти значения, торговая система повышает ее уровень успеха за счет улучшения установки окна.

Успешная торговля разворотом диапазона особенности этих элементов - разворот от уровня поддержки или сопротивления, разложение диапазона, тенденция волна направлена ​​вверх, и есть возможность обращающаяся в оставшемся среднесуточном диапазоне.

Стратегия разворота диапазона не всегда работает, как показано в последней два примере Наладку на графике. Во втором сценарии, цена евро по-прежнему вверх, но затем сильно отменено во время сессии в Лондоне, когда она чрезмерно управляла своим ATR по 60 пипсов. Торги в Нью-Йорке были плоскими.

В третьей настройке показано, преимущество механической торговой системы является то, что она должна экранировать этот сигнал и избежать торговли основывается на том факте, что сила в движении уже было потрачено. Там не хватает торговой активности повторить предыдущую работу.

Скрининг сигналы разворота диапазона

Как видно на графике, когда минимальные и максимальные значения ATR (ADR) очень близко друг к другу, это указывает на то, что волатильность была исчерпана, и торговая деятельность требует времени на отдых.

Из-за риска от проведения «замирания» позиций во время реверсирования рынков, стратегия разворота диапазон способствует быстрой-ин, торговые методы быстрой из. Так как торговая система уже предварительно рассчитали средний истинный диапазон, скорость импульса, и количество осталось потенциальных выгод, что ожидания прибыли должны быть приспособлены, чтобы соответствовать рынок.

Также, это важно, что экран торговой системы и отказаться от любых сделок, которые сигнализируют, если (1) средний дневной диапазон по цене в уже превзойден во время Лондонской сессии, или (2) сигнал был сгенерирован, когда изменчивость достигла исключительно высоких и низких уровней в течение очень короткого периода времени.

Записи

Точки входа определяются на основе ключевых уровней поддержки и сопротивления, плюс уровни Фибоначчи. А также, показатели ADR или ATR оценивается с учетом диапазона для сессии Лондона.

Возвращаясь теперь рассекать возможность торговли в первом сценарии, показанном на диаграмме выше, это помогает взглянуть на цену под микроскопом, с помощью 15-ти минутного графика, как показано ниже.

Снова, фокус регулировать торговую систему в соответствии с тем, что может произойти во время торговой сессии в Нью-Йорке. В этом примере, цена импульса началась в Лондоне, и все индикаторы предположили, что движение цены будет продолжаться, когда рынок Нью-Йорк открыт.

Торговая система выбирает точку входа только после того, как типичных перепродаж на любом положительном разбеге, которая обычно бывает только перед открытием Нью-Йорк.

Система может вычислить стоп-лосс для удовлетворения конкретных потребностей в области управления рисками. Сумма типичной остановки потери, как правило, 25 или 30 пипсов.

реверсирование Диапазон фиксации прибыли

Используя 2 Икс 1 прибыли к риску, рассчитанное на основе стоп-лосса, цели прибыли должны быть установлены как минимум в два раза количество стоп-лосс. Лучше всего, когда количество стоп-лосс находится вблизи проектируемого верхнего предела ADR или ATR.

Важно, чтобы не стать жадным при использовании стратегии разворота диапазона. Терпение необходимо также, так как это может занять некоторое время, чтобы точно настроить торговую систему на более короткие временные рамки.

Имейте в виду, что существуют и другие торговые системы, использующие подобные стратегии, так что это всегда лучше, чтобы получить в и из торговли быстро, до изменения рыночных настроений. Будьте счастливы с пятьдесят- или получить шестьдесят-пип.

Найти развороты диапазона и исчезают их прибыли

Вы будете удивлены, как часто происходит торговый диапазон разворота Наладка, но вы должны будете использовать соответствующие дополнительные показатели экранировать сигналы и подтвердить ваши шансы на успех, прежде чем войти в сделку.

Также убедитесь, что тщательно применять принципы так что ваша торговая система запрограммирована, чтобы отказаться от любых сделок сигнализируется двумя исключениями из правил, упомянутых здесь снова:

Избегайте торговли, если средний дневной диапазон по цене в уже превышен в лондонской сессии, а также отклонить любой сигнал, генерируемый, когда изменчивость достигло высокого и низкого уровней в течение очень короткого времени.

С тугим управлением рисками и тонкой настройкой, ваша торговая система может прибыльно торговать спектр развороты на регулярной основе, даже при довольно нестабильных рыночных условиях.