Плохое управление деньгами

В своем последнем посте я сказал, что собираюсь поговорить сегодня о соотношении выигрыш / проигрыш и соотношении риск / вознаграждение. Однако, Я начал думать о чем-то, что связано с последним постом, в котором говорится об эмоциях жадности и страха в связи с управлением деньгами. (Вы можете прочитать последний пост здесь: Торговля жадностью и страхом в управлении капиталом). Это связано с 2 плохие стратегии управления капиталом, которые я не рекомендую: Система мартингейла и формула Келли.

Когда вы создаете свою торговую систему, вы должны думать логически и методично планировать, как вы хотите торговать. Поскольку мы люди, эмоции, такие как страх и жадность, невозможно полностью устранить. Но когда спокойно создаешь свою систему, вы не должны позволять эмоциям, таким как страх и жадность, диктовать ваши решения.

Я знаю, что многие люди, читающие этот блог, заинтересованы в автоматизации своей торговой стратегии в надежде устранить эмоциональную торговлю.. В конце концов, советник не испытывает эмоций и будет торговать точно по программе. Просто убедитесь, что вы не программируете стратегии, основанные на эмоциях страха и жадности..

Не запрограммируйте страх и жадность в свою автоматизированную торговую систему.

2 Неправильные стратегии управления капиталом, которые я не рекомендую

Поскольку управление капиталом, возможно, является самой важной частью вашей торговой системы, Я хочу перейти к стратегиям, чтобы избежать. Помимо риска, эти стратегии основаны на эмоциях страха и жадности.

Система Мартингейла

The Система Мартингейла получено из системы ставок, где вы удваиваете свою ставку после каждого проигрыша. Теория - это когда вы в конечном итоге выигрываете, вы отыграете все свои потери плюс небольшой выигрыш. Вот пример ...

Допустим, я делаю ставку на $1 и проиграть. Следующая ставка будет на $2. Если я снова проиграю, следующая ставка будет на $4. Если я выиграю эту ставку, я сделаю $4, который охватывает $3 в предыдущих потерях и заставляет меня $1. Звучит здорово, право?

Проблема в, возможная полоса неудач ставит под угрозу все больше и больше ваших денег за очень маленькое вознаграждение. Поскольку ваш торговый счет не бесконечен, рисковать большой частью своего счета в одной сделке - это только вопрос времени. Это не лучший способ торговать.

по моему мнению, Система Мартингейла основана на страхе. Люди не любят проигрывать и с трудом переносят потерю эмоционально.. Теоретически, Использование системы Мартингейл - это способ уменьшить страх потери, быстро возместив убытки и снова вернувшись к положительному результату.. (В принципе, вам нужно только почувствовать боль потерь до следующей сделки, где вы отыграете все свои потери и получите небольшую прибыль).

Но что происходит, когда у вас череда проигрышей? Страх и боль потери усиливаются с каждой новой потерей.. Так, вместо уменьшения страха потери, эмоции, связанные с вашей торговлей, усиливаются с каждой новой сделкой. В конце, в вашей торговле преобладают эмоции, что не является разумным или здоровым способом торговли.

Формула Келли

Формула Келли - это статистический, математическая формула, разработанная Bell Laboratories в 1950-х годах. Вот так, эта формула была связана с междугородними телефонными звонками. Однако, любая формула, которая может быть применена к азартным играм или торговле, скоро будет.

Формула Келли появилась в результате инженерной работы в Bell Labs..

Чтобы использовать формулу, вам необходимо знать некоторую статистическую информацию о вашей торговой системе..

• Процент прибыльных сделок (W).
• Отношение средней прибыли прибыльных сделок к средней убыточности убыточных сделок (р).

Вот краткое изложение формулы: Келли % = W - [(1 - W) / р]

Теперь, Я буду с тобой честен. Это уже слишком сложно для меня, чтобы даже рассматривать использование в качестве стратегии управления капиталом.. Но настоящая проблема в том,, в зависимости от чисел, которые вы вводите в формулу, очень легко получить проценты больше 20%.

Я бы ни за что не рекомендовал рисковать 20% или больше по любой сделке. И единственная причина, по которой я могу это сделать, - это жадность. Люди, использующие эту формулу, хотят вычислить максимум, которым они могут рискнуть в сделке, чтобы получить максимальную прибыль..

по моему мнению, сосредоточение внимания на максимизации своего выигрыша - не способ выжить трейдеру. Хорошее практическое правило - вместо этого сосредоточиться на минимизации своих потерь.. Меня не волнует, насколько математически правильной может быть формула Келли ... торговля с точки зрения жадности порождает проблемы. Даже если использовать 20% постоянно уменьшающегося остатка на счете никогда не уничтожит ваш счет полностью, это не умная торговля.

Вот в чем дело ...

Я думаю, что стратегии управления капиталом, такие как Мартингейл и Келли, основаны на эмоциях.. Мартингейл хочет уменьшить страх потери, позволяя вам быстро возместить убытки и выйти на положительный результат.. Келли хочет максимизировать вашу прибыль за счет прошлых результатов, чтобы вы не оставляли прибыль на столе. Проблема в, реальная торговля непредсказуема, и в обоих случаях неправильные обстоятельства могут привести к значительным и быстрым убыткам. Планируйте худшее и надейтесь на лучшее.

Если вы автоматизируете свою торговлю и запрограммируете стратегии управления капиталом, основанные на таких эмоциях, как страх и жадность, вся ваша торговля будет испорчена эмоциями. Советник будет торговать по программе, включая плохое управление капиталом.

Если у вас есть опыт работы с системой мартингейла или формулой Келли, пожалуйста, оставьте свои комментарии ниже.