Ваш форекс backtests абсолютно бесполезны, если вы не проверить статистическую эффективность входа и эффективность выхода стратегии. Каждый человек, который работает бэктест неизбежно сообщает доллары, заработанные в качестве результата. Другие факторы, такие как средняя прибыль на убыток, коэффициент прибыли и коэффициент Шарпа, но они не сообщают вам ничего полезного до последнего шага проектирования автоматической торговой системы.

Правильный подход к тестированию стратегии должен сосредоточиться на вопросе, «Моя стратегия - мусор?”Большинство людей пытаются доказать свою правоту. Настоящее испытание - не суметь доказать свою неправоту. Единственный способ сделать это - использовать статистический подход..

Эффективность входа и выхода

Эффективность - это точное число, определяющее, какой процент от доступного торгового диапазона захватывает стратегия.. Торговое окно начинается с бара, на котором сделка вышла на рынок.. Окно закрывается при выходе из сделки.

Общее доступное окно - это самый высокий максимум за вычетом самого низкого минимума в окне.. Расчет эффективности входа и выхода просто измеряет, какой процент окна, который ваша стратегия имеет тенденцию захватывать.. Возьмите среднее значение всех сделок, и вы получите общую эффективность..

Формула эффективности входа

Формула для длинной сделки: (Самая высокая цена - входная цена) ÷ (Самый высокий - самый низкий минимум)
Формула короткой сделки: (цена входа - самый низкий минимум) ÷ (Самый высокий - самый низкий минимум)

Формула эффективности выхода

Формула для длинной сделки: (Цена выхода - самый низкий минимум) ÷ (Самый высокий - самый низкий минимум)
Формула короткой сделки: (Самый высокий максимум - цена выхода) ÷ (Самый высокий - самый низкий минимум)

Возьмем пример, когда вы покупаете гипотетическую валюту в 150 и продай это в 170. Самый низкий минимум между моментом входа и выхода был 140. Затем цена увеличилась до 200 прежде чем вернуться к 170, где был выход.

Эффективность входа (200-150) ÷ (200-140) знак равно 50 ÷ 60 знак равно 83%. Почти любой согласится, что это отличная запись.
Выходная эффективность (170-140) ÷ (200-140) знак равно 30 ÷ 60 знак равно 50%. Большинство согласятся, что в идеале выход должен был произойти раньше, чем это произошло..

Эффективность не меняется в зависимости от инструмента или периода времени

Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся при тестировании на истории Форекс, - это ограниченный набор данных.. Это особенно актуально для тех, кто заинтересован в тестировании долгосрочных стратегий, например, на графиках H4 или D1.. Замечательная особенность эффективности входа и выхода заключается в том, что она не меняется от графика к графику или даже от периода к периоду..

Мне нравится переходить к диаграммам M1 для проверки эффективности. Данные почти бесконечны. Мне никогда не нужно беспокоиться о том, что у меня закончится. Замечательно то, что я знаю, когда возвращаюсь к графику H4, КПД не должен изменяться более чем на ± 5%.

Если вы видите, что эффективность слишком сильно различается, тогда у вас может не хватить сделок, чтобы сформировать статистически значимую группу. Мой опыт подсказывает мне, что 75 сделки обычно очень близки к реальной эффективности. 100 сделки или больше лучше. Когда я запускаю тесты на диаграммах M1, Я часто заключаю несколько тысяч сделок в течение нескольких месяцев. Такие большие числа могут с большой уверенностью сказать вам, насколько надежны параметры стратегии..

Обычно, вы можете предположить, что любые результаты, попадающие в 45-55% являются результатом случайного, случайный процесс. Когда я вижу бэктесты, которые подкрадываются к таким препятствиям, как 54.9% или даже 55.1%, результаты неизбежно возвращаются примерно к 50% отметка.

Случайные результаты торговли и долларовая прибыль

Я бы хотел, чтобы этот раздел был о том, как зарабатывать деньги со случайной эффективностью.. Увы, мы должны объяснить, как случайность может привести к неоправданной эйрфории.

Меня интересует концепция случайности уже несколько лет.. Математики называют это более непрозрачным названием «стохастический процесс».. Несмотря на бессмысленное название, это просто причудливый способ сказать "изучение случайности" - как она меняется, его распространение, как далеко он «идет», так далее.

Вчерашний день, Я использовал аналогию с подбрасыванием монеты, чтобы описать, как стратегии Мартингейла вероятностно обречены на провал.. Одна интересная концепция, о которой я не упомянул, относится к броуновскому движению.. Даже с набором случайных исходов, сделки будут проходить случайным образом в сторону от начальной точки.

Эйнштейну принадлежит настоящая заслуга в решении математических задач, лежащих в основе концепции, хотя его имя не указано в термине. Он продемонстрировал, что расстояние, пройденное случайным процессом, есть квадратный корень из числа попыток.. Если мы решим подбросить монетку 60 раз, мы знаем это 50% времени должно падать на головы, а другой 30 на хвосте.

На самом деле оказывается, что мы должны ожидать очень небольшого отклонения в количестве победителей или проигравших., хотя мы не знаем, какой. Это случайно. Точный уклон, каким бы путем он ни шел, должно равняться √60, что дает ~ 7. Результаты голов обычно должны варьироваться от 23-37, с исходами хвоста, составляющими разницу.

Семь сделок из шестидесяти сильно меняют процентное соотношение., даже если мы знаем, что это действительно должно быть 50%. Если бы только головы поднялись 23 раз из 60, это 38%. Проблема не в монете. Дело в количестве испытаний. По мере того как вы делаете все большее количество трасс, случайная систематическая ошибка уменьшается в значимости с точки зрения процента точности. 50,000 сделки, например, должен показать избыток примерно 223 торгует в пользу выигрыша или проигрыша. Диапазон точности находится в пределах 1% из 50% по обе стороны, резкое улучшение.

Риски подгонки кривой

Кривая, аппроксимирующая случайную эффективность, связана с идеей броуновского движения.. Допустим, мы используем стратегию, которая, как я знаю, никогда не покажет эффективность входа или выхода.: кроссовер скользящей средней. Я использовал эту стратегию шестью способами с воскресенья, почти исключительно по указанию клиентов. Это не работает как полностью автоматизированная стратегия. Нет секретного набора быстрых и медленных периодов, которые откроют скрытые ключи для получения прибыли..

Большинство трейдеров, опытный или нет, злоупотреблять бэктестером путем поиска набора параметров, которые приносят наибольшую долларовую прибыль. Кривая соответствует их тесту для оптимизации с максимальной прибылью. На самом деле происходит то, что трейдеры оптимизируют количество случайных отклонений, которые уже произошли..

Когда я использовал пример 50,000 сделок, создающих естественный дрейф 223, Я процитировал его, чтобы показать, насколько он снижает погрешность в реальном проценте погрешности.. Другое последствие для торговых систем состоит в том, что процент ошибок уменьшается, естественная предвзятость в ваших результатах увеличивается. Слепой запуск оптимизатора выбирает только набор комбинации, которая дает комбинацию двух критериев.:

  • Дрейф, который сложился в пользу этого набора параметров
  • Прибыль и убыток, которые зависят от этих параметров. Прибыль в долларах естественным образом изменяется, потому что две скользящие средние пересекаются в разных точках.

Вам нужен такой инструмент, как эффективность, чтобы защититься от таких случайных результатов.. Это единственный известный мне метод, который однозначно определяет, ведет ли стратегия случайным образом.. Мне особенно нравится тот факт, что он разбивает эти элементы на два из трех основных компонентов торговой стратегии.: Вход, выход, и размер позиции.

Эффективные стратегии не всегда работают

Определение размера позиции - последнее препятствие на пути к построению вашей полностью автоматической торговой стратегии.. Набор правил, который дает статистически эффективный вход в сочетании с эффективным выходом, не обязательно приносит деньги.. Стоимость каждой торговой установки может варьироваться, тоже.

Каждая стратегия содержит разные наборы победителей и проигравших.. Каждый победитель и проигравший различаются по своей долларовой стоимости. Какой бы подход к управлению капиталом вы ни выбрали, необходимо уравновесить соотношение победителей и проигравших таким образом, чтобы нормализовать результат каждой сделки.. В идеале вы хотите устранить разницу в долларовой стоимости. 20 торговля пунктами должна приносить или терять вас ровно столько, сколько 100 пипсовые сделки.

Это кажется нелогичным. Большинство трейдеров хотят выиграть пропорционально размеру возможности.. С точки зрения системы лучше полностью игнорировать размер возможности и делать каждую сделку на одинаковую сумму.. Ставки более или менее при каждой сделке эффективно нормализуют стоимость каждой сделки..

Использование стоп-лосса является очевидным кандидатом на определение стоимости сделки.. Серьезным недостатком является то, что он почти всегда отрицательно влияет на выходную эффективность.. Всякий раз, когда мне это сходит с рук, Я всегда рекомендую использовать выход по рынку вместо произвольного стоп-лосса.. Трейдеры обычно кричат ​​во все горло, когда слышат, как я это говорю.. Я просто говорю как системный разработчик. Цифры такие, какие они есть.

4 Нравится
1120 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.