Analyze your Trading Algo with 3D Charts

Эти дни, любое упоминание термина 3D ассоциируется с развлечением. Но по факту, когда дело доходит до построения графиков, и более конкретно к графикам вашей торговой Algo, 3D картирование не только проницательное, но обеспечивает важные практические преимущества.

Наиболее распространенная схема для измерения торговой Algo является получение прибыли в течение долгого времени. Это позволяет узнать, сколько денег алго делают в течение определенного срока, как правило, от нескольких недель до нескольких месяцев. Как показано на диаграмме ниже иллюстрирует, это дает хорошее представление о том, насколько хорошо вашем торговом алго выполняет в течение долгого времени, и это дает указание периодов, когда это было отстающим.

Дело в том, что, в то время как прибыль в течение долгого времени являются двумя наиболее важными аспектами, они оставляют много размеров амбулаторных измерений, которые могут помочь вам ответить на важные вопросы. Такие, как, почему, в течение определенного периода, была ваша торговая алго недостаточно эффективно? Или какой риск вы принимаете в данный момент времени? Часто, Ответы на эти вопросы могут быть разница между прибылью и потерей, между успехом и провалом стратегии.

2D

Торговая Algo в 3D

Перво-наперво. Перед тем, как начать работать 3D графики на нашем что-то это важно, чтобы идти в течение нескольких практичности и сделать диаграмму работы 3D для вас.

Предполагая, что вы уже экспортировали данные вашей алго прибылей и убытков в Excel вы, вероятно, иметь две колонки данных, например. Время и прибыль. Добавление третьего столбца позволит вам запустить 3D-диаграммы, будь то волатильность, риск или что-то дополнительное измерение Вы считаете необходимым.

Если у вас есть три столбца, которые вы выберите, чтобы создать диаграмму-вы должны выбрать тип, который называется 3поверхностная диаграмма D. Как можно заметить,, почти всегда, Отметка времени будет X-Axis, Прибыль на оси Y, и наш третий параметр будет Z-Axis.

Сейчас идет важная часть решений, график удобного для работы us.You должна помнить, что наша цель в использовании 3D-графика, в первую очередь в том, чтобы определить области либо исключительных прибыли или исключительных потерь, чтобы оптимизировать наш Algo.

Как можно видеть на графиках ниже, Excel делит Y осей на диапазоны, и каждый диапазон окрашен. Лучше всего выбрать один и тот же цвет для уровней, которые не являются исключительными и выбрать контрастный цвет для самого высокого диапазона, а другой для низкого диапазона. Это позволяет нам определить исключительный.

Оси Z изменяет угол диаграммы; тем круче угол, чем выше наш Z параметр, скажем риск или то, что мы выбираем.

И наконец, сделать 3D график понятнее через форматирование Площадь участка. Играть с углом вращения Y, а также уровень долга, пока вы не комфортно работать с диаграммой

Торговые Algo Примеры

Как только вы ясно о том, как сделать 3D-диаграммы, пришло время, чтобы решить, какой размер имеет значение. Обычно, к тому времени и прибыли, следующие размеры заслуживают рассмотрения риска, летучесть и продолжительность.

Например, выше диаграмма показывает прибыль с течением времени конкретной стратегии; давайте назовем это Стратегия. Вдруг, совершенно неожиданно, прибыль быстро погружает. Не ясно, почему, еще.

Затем мы добавим еще одно измерение-риск. риск, в этом случае, будет сумма доллар рискнули в данный момент. Теперь, причина очевидна; как раз перед тем, прибыль рухнула, риск повышался, также. Может быть, рычаги прыгнули, может быть, несколько позиций были открыты одновременно; это зависит от стратегии. Но с помощью 3D-диаграммы, мы были в состоянии легко обнаружить, где беда исходит от.

СИНИЙ

Использование 3D-графики не только хорошо, чтобы определить слабые места в стратегии, но сильные. Давайте посмотрим на другую стратегию, который мы будем называть стратегии B.

Мы проверим, как стратегия B выполняет во время волатильности. В этом случае, волатильность будет стандартное отклонение каждой пары мы торгуем. То, что мы видим интересно. При высокой волатильности, Стратегия B выполняет исключительно хорошо и не очень хорошо, когда изменчивость в среднем до низкого.

3D_STRB

 

В таком случае, мы должны рассмотреть возможность использования стратегии только при высокой волатильности с целью оптимизации отдачи.

Другие виды использования могут быть измерить продолжительность каждой торговли. Если продолжительность становится больше в некоторых областях, возможно, спусковой механизм для входа или выхода не работает хорошо. Выгода с использованием 3D-диаграммы является то, что мы помещаем время открытия штампа на оси X и штамп времени закрытия на оси Z, поэтому мы можем реально анализировать продолжительность каждого торговли с течением времени. 3D-диаграмма, то гораздо более точным, чем двумерной диаграмме, где продолжительность задний средний.

В заключение

Есть бесконечные примеры и способы, в которых 3D графики могут позволить вам улучшить свой торговый Algo и выявить как слабые и сильные стороны в рамках вашей стратегии. Конечно, Вы можете управлять с помощью 2-мерной графики. Но польза от 3D графиков является то, что, много раз, это позволяет увеличить и определить области изменения гораздо проще.

 

3 Нравится
5693 Просмотры

Вам также может понравиться

Оставить комментарий

Пожалуйста, введите Ваше имя. Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты. Пожалуйста, введите сообщение.